AZ ELLIOTT WAVE INTERNATIONAL AJÁNLÁSÁVAL:

2016. március 27., vasárnap

A tökéletlen dupla csúcs forma többet ér - II. RÉSZ

A “dupla csúcs alakzat gyakrabban oldalazó korrekció, mint fordulós alakzat” megállapítást jártuk körbe az első részben [link]. Az S&P500 2015 nyári és őszi csúcsait használtuk példának, amelyek mostanára már adják, amit szemléltetni szerettem volna. Hátha így, az élő helyzet kapcsán bemutatott elmélet könnyebben saját élménnyé hasznosul.

Vágjunk bele a téma “mi lehet jó egy fordulatra, ha a közel egyenlő csúcs nem” részébe! Elliott egyik vezérlőelve szerint a kettes hullámok mélyen korrigálnak. Tipikusan 62%-ot, vagyis kerekítve mondjuk azt, hogy az első eső szakasz 2/3-át veszik vissza. Akkor hát minek foglalkoznánk egy duplacsúcs közel 100% retrace szintje mellett a trendforduló gondolatával? Nem kell. Már eleve Elliott szerint is csak lehetséges, de nem valószínű, hogy az trendfordulót hozna. Nekünk nem a kivételek bravúros megjövendölésére van szükségünk a jó kereskedési helyzetek definiálásához, hanem csak a tipikus helyzeteket kell felismernünk és minél jobban kihasználnunk. Elliott természetben megfigyelhető arányokból kiinduló megfigyelése egyébként sem jár(t) messze a valóságtól, mert nagy számú statisztikai elemet figyelembe véve az átlagos 2-es hullám mindössze 57-58% mély. Magyarán Elliott ajánlása hozzávetőleg tényszerű.

Az eredeti vezérlőelv és a statisztika alapján sem valószínű, hogy egy duplacsúcs egyenlő, vagy enyhén alacsonyabb második tetővel kettes hullám lenne, de persze nem lehetetlen. Viszont könnyebb az életünk, ha oldalazó korreciónak gondoljuk, mert akár 75-80%-ban igazunk lehet és talán csak ötből egyszer lepődünk meg.

Nem győzöm hangsúlyozni, ami már-már a mottóm. A jövő kitalálása helyett inkáb a “Mi éri meg?” kérdésre fókuszálok. Egy közel egyenlő tetővel forduló piacot nem éri meg trendfordulóként kereskedni, legfeljebb a két csúcs között kialakult völgy közelébe célárazva lehet skalpolni mindvégig szem előtt tartva a pozíció kontratrend jellegét.


Ha a jobb oldali tető jelentősen alacsonyabb, akkor felmerül a tartósan, mélyen délnek forduló lejtmenet lehetősége, de ez nyilván a nagyobb kép kontextusától is függ. Ebben a leckében inkább arra fókuszálok, hogy milyen mély korrekció esetén vegyünk számításba az első eső szakasz minimuma alatti célárat. Már elhangzott, hogy Elliott többnyire mély korrekcióként definiálta a második hullámokat és ideálisnak a 62%-os retracement szintet tekintette. Felesleges ennyire egyetlen értékre rászívnunk magunkat; magam az 50-80%-os tartományban bekövetkező fordulatoknál és ezzel együtt alacsonyabb tetőnél teszem fel egy rajzra, hogy az talán 2-es hullám csúcsa lehet, de még ekkor is felrajzolom a korrektív csatornát, amely eredendően az A-B-C lehetőséget hivatott hozzávetőleges határokkal ellátni.

A korrektív csatornát most az S&P500 példánkon tudom aktuálisan megmutatni. Az S&P késő őszi, az ábrán fekete B-vel jelölt kb. 92%-os retrace emelkedése miatt könnyű dolgunk volt a diagnózissal: sávozásban lehetünk. Ezt volt érdemes gondolni. És nem kellett csoda látnoknak lennem, hogy leírjam november 17-i bejegyzésemben: "a júliusi ATH (minden idők legmagasabb árfolyamértéke) maximumok ilyen gyors visszatesztje oldalazó korrektív forma megjelenésére utal."



Azaz, ha a két csúcs nagyon közel áll egymáshoz, akkor az esés tere a sáv tartományára korlátozódik és kevés sikere lehet egy a korábbi völgyön túlra tekintő short pozíciónak. Természetesen az inverz állítás is igaz: ha két alj áll közel egymáshoz, akkor a két alj közötti csúcs meghaladására felesleges játszani.

Azt vegyük figyelembe, hogy mivel a piac korrekció alatt törekszik a trenddel szemben haladó szakaszok egyenlőségére, ezért amit “sávnak” nevezek, az lehet egy alacsony szögben lefelé, illetve felfelé haladó csatorna. Ne mindig a szabályos oldalazó téglalapot keressük. Amire így rátalálunk az a klasszikus technikai elemzésben zászlónak nevezett alakzat, de a klasszikus megközelítésnél sokkal kifinomultabb paraméter segítségével specifikáltuk a helyzetet és egyben döntési fát is rajzoltunk.


Szeretnék még egy további aspektusra rávilágítani: a figyelmünk fókuszára. Ha ilyen egyszerű módon tudunk dönteni akkor nemcsak rögtön lefelé áll elő az elvárásunk, de tudjuk, hogy azért nem szabad túlzásba erőltetni a shortot, hanem végül idejében a felfelé kört kell majd célba venni. Ezzel szemben a klasszikus megközelítés csak akkor lép be északnak, ha a piac kitör a sávon kívülre, akkor van készen a “zászló”. Az a pillanat azért problémás, mert a tartós felfelé kitörés esélye annál alacsonyabb, minél szabályosabb az oldalazó alakzat. Veszélyesen késő egy kitörésben az egyébként lassuló trendbe belépni. Fallabdázzunk csak, amíg a piac jól pattog!

Hogy milyen kézzelfogható, többnyire egyszerűen leolvasható szempontok szerint lehet korrekciót és trended megkülönböztetni, arra számos objektív ellenőrzőlistát mutatok be Elliott rendszere és az RSI indikátor ötvözésével az április 24-én induló Kerülj előnybe Elliott hullámaival és RSI-vel [link] kereskedési programon. Az ideálisan alacsonyabb alj dolga például csak egy tétel a trendfordulós listáról.

Nyolc este, online kiadásban - egy komplett szemlélet, rendszer és módszertan.

 ...És még mindig van miről beszélni a dupla csúcs kapcsán, ezért lesz ebből a sorozatból egy harmadik rész is. Addig is tanuljuk meg a valószínűbb kimenetel mentén fűzni a gondolatainkat független attól, hogy például január első hetében mekkorát zúgott a piac. De minimum fogadjuk meg az előző rész alatt hozzászóló Fxtarget summázatát (tartalmilag idézem): a sikertelenül kereskedett dupla csúcs a fő trend elleni kereskedés miatt lesz bukó; a kereskedő nem veszi észre, hogy egy kezdődő oldalazással van dolga, mert az mindig dupla csúcsnak, vagy völgynek néz ki az elején.

11 megjegyzés:

  1. Üdv! A napos sp500 1810-es dupla alja az egyik kivétele ennek a szabálynak?
    A 2 alj szinte tickre pontosan 1810-en helyezkedik el, tehát elvileg ~1950 körül le kellett volna fordulnia, mégis trendforduló jött, azaz áttörte a szintet, s eddig mintegy 250 pontot száguldott.

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Hello. Lentről nézve az itt más tészta. Az a dupla alj egy értékes, kereskedhető bull alakzat és nemcsak azért, mert egy még nagyobb dupla alj része (a 2015. októberi minimumokkal), hanem mert nagyobb idősík bull trendben alakult ki. Én bull trendben dupla aljakat, bear trendben dupla tetőket kereskedem. Lesz még szó erről később, de addig itt egy másik bejegyzésem, hogy ez érthetőbb legyen:
      http://www.myelliott.blogspot.hu/2013/08/a-fej-vall-es-kontextus-ii-resz.html
      A kontextus,azaz az S&P500 heti, havi trendje itt még bull.

      Végül, egy szóhasználati kérdés: a bejegyzésemben nem szerepel a szabály. A szabály egy tuti dolog lenne. 100%-ban teljesülő feltétel. Itt pedig arról van szó, hogy akár 75-80% az esélye annak, hogy egy oldalazó korrekciót látunk, amikor duplatető tartalmazza a felfelé tartó trend maximumpontját.

      Törlés
    2. Igaz. Nem szabály, csak valószínűség. :)
      Nagyon köszönöm a választ!

      Törlés
  2. Kedves Cimballi!
    "a júliusi ATH maximumok ilyen gyors visszatesztje oldalazó korrektív forma megjelenésére utal."

    Minek a roviditese az ATH?

    Udv
    Hofmann Eva

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Nem engem kérdeztél, de azért beírom :)
      All Time High
      Mindenkori legmagasabb Ár, ahol az ár a legmagasabban volt a termék életútja során.

      Törlés
    2. Látszik, hogy hétvége volt... hanyagságom gyorsan javítom. Helyesen: "Mindenkori Legmagasabb Csúcs"

      Törlés
  3. Pontosan így van. Gyorsan bele is írtam egy rövid magyarázatot magába a bejegyzésbe, hogy másnak ne legyen ezzel gondja.

    VálaszTörlés
  4. Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.

    VálaszTörlés
  5. Nem szabad, kolléga... Töröltem a hozzászólást, mert semmi konstruktív info, vagy kérdés sem volt benne, kizárólag egy másik kérdező ellen irányult (aki egyébként névvel, személyes piktogrammal ír).

    Úgy gondolom, hogy nincs rossz kérdés. Mindenki kezdte valahol, épp ez a lényeg, hogy ez a szakma tanulható. Nem születünk tőzsdésként, legfeljebb az élettapasztalatunk hozott relevánsabb, vagy kevésbé támogató készségeket, amit itt hasznosíthatunk. Egy rövidítés ismerete lényegtelen, nem ez teszi mestert, hanem a figyelem, a gyakorlás, a módszeresség, az előny meghatározása és a piac kiszámíthatatlanságának elfogadása.

    Követők vagyunk, nem agresszorok és ítéletalkotók. Na, de kezdek messzire kanyarodni... végül írok egy bejegyzést :)

    VálaszTörlés

Rendszeres olvasók

Alakzatok bar grafikonon

ALAKZATOK AZONOSÍTÁSA

Prechter könyv

Kötvénybaj

Europai válogatás

A Mánia vége

Alapleckék

Magunk döntsünk

Diverzifikáció?

FOREX video

10 piaci tévhit

Mítosz a Fed körül

8 könyvrészlet

Theorist '09. nov.

15 írás ill. video a hitelválságról

Mozgóátlagok

Címkék

200 SMA (3) AAPL (2) adósság (5) Amibroker (2) André Kostolany (1) arany (4) aritmetikus (1) Barack Obama (2) báziscsatorna (4) belső nap (1) Ben Bernanke (1) Birger (1) Bollinger (1) Brikka (1) BUX (6) carry-trade (1) CFD (1) Charles Collins (2) Charles Dow (1) Club EWI (18) Conquer the Crash (2) csorda (4) csordaszellem (5) csúzli (3) DAX (6) defláció (4) depresszió (8) deviza (13) diagonal triangle (6) Dick Diamond (2) divergencia (4) DIX (1) dollárerősödés (12) double key reversal (2) Dow Jones (36) dupla hármas (7) dupla kulcsforduló (3) E-mini future (46) ék (8) Elliott magyarul (7) Elliott Wave Principle (9) Elliott Wave Theorist (9) Elliott-ciklus (17) előfizetés (8) elsődleges trend (12) ending diagonal (10) erősödő dollár (4) EURHUF (1) EURJPY (1) eurozóna (3) EURUSD (30) evening star (1) expanded flat (9) extension (12) extrém ármozgás (1) ezüst (3) FED (8) fej-váll alakzat (8) Fibonacci (33) flash crash (8) flat (17) Forex (6) Fotex (1) földgáz (1) fraktál (11) FTSE (1) Futures Junctures (4) GBPJPY (1) Goldman Sachs (3) Görögország (3) Hang Seng (1) háromszög (20) hatékony piac (2) hope (2) hullám személyiségjegye (11) infláció (1) inside day (1) IOU dollárok (1) Japán (3) Jason Farkas (2) Jeffrey Kennedy (11) jelzálog (2) Kína (3) kollektív hangulat (8) kombináció (10) korrekció (20) könyvajánló (4) kőolaj (1) kötvény (1) külső nap (1) leading diagonal (1) lineáris gondolkodás (3) logaritmikus skála (1) MACD (5) Mandelbrot (1) megnyúlt hullám (2) mérés (6) Minyanville (1) momentum (8) Morgan Stanley (1) mozgóátlag (3) munkaállomás (1) Nasdaq (28) Newsweek (1) NFP (4) Nikkei (2) Nonfarm Payrolls (3) nyersolaj (2) NYSE (4) opció (1) óriás szuperciklus (14) OTP (3) outside day (4) pánik (6) pit noise (1) Ralph Nelson Elliott (8) regular flat (3) remény (4) Robert Prechter (28) RSI (11) Russel (3) short (3) Short Term Update (3) slingshot (4) social mood (5) Socionomics (6) SP500 (107) spirál (2) SPY (55) Steve Nison (1) Stochastic (1) Stocklandyard (2) stop loss (2) szándékos csőd (1) szentiment (1) szignálvonal (1) szójabab (2) tananyag (25) Thomas Bulkowski (1) throw-over (2) tovahaladó háromszög (4) trendcsatorna (22) trendvonal (2) tréningprogram (12) túladott (5) túlvett (5) TWS (1) USD (14) USDCHF (1) valószínűség a tőzsdén (3) Vancouver (3) Venezuela (1) vertical spread (1) vezérlőelv (8) Wyckoff (1) XLE (1) Zaner (4) zigzag (35)