AZ ELLIOTT WAVE INTERNATIONAL AJÁNLÁSÁVAL:

2016. november 10., csütörtök

Ami elénk kerül

Ha a napos képen kialakult kontextus ellenére cselekszik a piac, attól még nem áll meg az élet. Kisebb idősíkon rengeteg biztonságos helyzetet találni a napost pedig magára kell hagyni, amíg az ellene vitézkedő rövid távú trendek kiugrálják magukat. Ez az időzítés előnye, aminek létjogosultságát a befektetői szakma sokszor tagadja.

Nálam azonban nincs ötletből kötés időzítés nélkül. Azaz hiába látok egy trend lehetőséget, ha ellene megy a piac, akkor a tendencia, ahová csatlakozni szeretnék mégsem éri el a kritikus pontot, amikor pedig beindulhatna egy öngerjesztő folyamat, hogy a trendet elég sokáig hajtsa.

Igen-igen, magam is felfedeztem Soros György reflexivitás elméletét.

A piac elemzésének célja nem megmondani a jövőt, hanem azt meghatározni, hogy mi éri meg jobban. Melyik irány és milyen stratégiával? Amikor a "mi éri meg?" nagyobb idősík ötlete találkozik a jelenben frissiben formálódó mozgással, akkor jön létre setup.

Bármilyen pillanatban tízezrével vannak azok, akik eladnának és tízezrével, akik vennének. Ilyen szempontból az emberek szubjektíven tekintenek a piacokra. Ezt a szubjektív sokféleséget igyekszem kizárni, azaz inkább kiszűrni belőle a használható előnyt. Kivárom, amíg a trend állapota és a jelen rövidtávú árfolyammozgása, azaz az időzítési paraméterek ugyanazt mutatják. Ismét más szavakkal, úgy veszek fel egy objektív nézőpontot, hogy az összerendeződő idősíkokra figyelek. Nem a káoszra, hanem rendre, nem a személyes preferenciámra, hanem a számokra. Azt kötöm, ami tényleg elém kerül, nem amire vágyom.

Sok már a filozófia, nézzük ezt a gyakorlatban, konkrétabban. Tegnapelőtt kialakult itt Bandival egy nyílt élő kereskedés a vasárnap este írt bejegyzésem alatt (időbélyegzőkkel). Íme némi magyarázó kommentárral és illusztrációkkal a "S&P 500 és USA piacok az elnökválasztás közben" hozzászólásai:

Először az összképről a summázat kedden 16:23-kor tőlem:

"Jelenleg hetes semleges, napos bear, 240-perces bear, órástól lefelé váltott minden bullra. A gyors és határozott napos le [péntekig], majd a bear trend azonnali folytatását elvető gyors bullish nap [hétfőn] kapkodásra utal - az ilyenből legtöbbször sáv lesz. Itt sáv a sáv tetején, majd letörik.
Hajtom, amit a piac kis idősíkon elém tesz addig, amíg 30-perces / órás vissza nem fordul bear trendre. Onnan ismét bear leszek, kivéve ha időközben a 240 perceset és naposat sikerült átfordítani."


Majd a megállapítás arról, hogy a kis idősík vételi pozíció napon belüli egyelőre szuper biztonságos:

"Tegnap [hétfőn] majdnem bal alsó - jobb felső sarok trend nap volt, az ilyenekből mindig van folytatás. Sokat, 28-ról 51-re ment fel az RSI naposon, azaz rövid távon [napon belül, kis idősíkon] biztonságban a bikák."

Pár perccel este 7 óráig maradt meg a biztonságos, egyenletes bull piac. Ekkorra a 17 óra körül óta tartó emelkedő hullám végét, és potenciális lassulást jelezte az RSI. Este 7-kor ebből még csak korrekció közelségére lehetett következtetni délnek.

Cimballi "2016. november 8., kedd 19:08:00 CET
Kis dkk, 5-min [idősíkon] várható belőle a mai nap eddigi legnagyobb korrekciója, ha hajlandó triggerelődni [belemozdulni]. Egyébként bull, ami innentől lassul."


Ne tessék leragadni a setup elnevezésen, rengeteg rövidítést használunk. A lényeg, hogy volt valami ellentrend kis bear setup skalpra.

Cimballi "2016. november 8., kedd 19:46:00 CET
Mellesleg közben 4-órás [...] is bull kontextus, tehát már az órás idősík is biztonságban. Az imént idézett korrekciót a SPX eső csatorna teteje okozza."


Cimballi "2016. november 8., kedd 19:50:00 CET
Közben 5-min medvék nagyobb idősík támogatás nélkül összehoznak egy veszélyesnek látszó újabb letörési kísérletet fő DKK-ból. De az csak a korrekció vége." [ezt úgy kell érteni, hogy újabb bear setup, a korrekció C hulláma, tehát végső szakasza]

Egy másik setup elnevezés, sorry. A lényeg abban van, hogy még mindig korrekciónak hiszem, de jobb minőségű setup, mint az előző volt (ennek szól a "fő" jelző): na ná, hogy belenyúlunk újranyitni a shortot, Bandi is előkerül és becsatlakozik:

Bandi "2016. november 8., kedd 19:53:00 CET
5-min bear zászló" - vonja le a konklúziót. A bear zászló kifejezés egy summázat, amiben kijelenti a csatornáról, hogy az korrekció egy bear fázison belül, mintsem egy bull kitörés előtti bázis.


Cimballi "2016. november 8., kedd 20:01:00 CET
Mindjárt megindulnak a konfigurációból, de fals letörés nagyon esélyes [értsd. komoly fenyegetettség, mert] nincs nagyobb idősík támogatás."

Bandi "2016. november 8., kedd 20:18:00 CET
2. cél is teljesült"

Cimballi "2016. november 8., kedd 20:20:00 CET
...És ettől a korrekciótól kb. ennyit volt érdemes várni, innen idővel egy 10-perces konfigurációból visszaépülhetnek a bikák.
Vegyük azonban észre, hogy annyi momentum gyűlt össze, hogy fordulatot mutat néhány kisebb idősík.
Ez már akkor a napos bear gravitációs vonzása lenne? Szerintem nem, de a mai csúcsról le nincs meg a teljes korrekció. Olyan, mintha azt mondanám, Elliott elmélete alapján W, vagy nagyobb A
[amit eddig megvan]."


Részemről ekkor vége volt a shortnak, kiszálltam, relatív túl sok volt a 10/15/30 perces tiszta bull állapota miatt a lefelé lelkesedés. Bandi maradt még egy kört, gondolta elmegy a harmadik szintig, kb. oda, ahol a korábbi pálcika emelkedés csatornára váltott. Én ehhez a pillanatnyi kockázat:hozam arányt nem éreztem kifizetődőnek, annak ellenére, hogy kisvártatva ismét mutatta magát a setup:

Cimballi "2016. november 8., kedd 20:34:00 CET
Nincs bull setup. Épp ellenkezőleg, 3-min bear alárendelt csúzli - skip [=látom, de kihagyom]" - ismét egy setup név

Bandi "2016. november 8., kedd 20:35:00 CET
Elindultunk a 3. cél felé."

Bandi "2016. november 8., kedd 20:45:00 CET
cél elérve
[...]
3,5R"


Cimballi "2016. november 8., kedd 20:48:00 CET
Szép, hogy lementél a harmadik célért!
Közben pálcika feletti csatorna alja elméletileg támasz, de akkora momentum jött össze, hogy már a 10 perces bikák is kihalóban vannak"



Bandi "2016. november 8., kedd 20:57:00 CET
...Kezdődhet lassan a cirkusz"

Azonban szerintem még volt hátra jó fogás a napból:

Cimballi "2016. november 8., kedd 21:04:00 CET
Szivárognak vissza a bikák, 3-min fő bull DKK. Ezt még megnézem, utána vége a napnak."



Cimballi "2016. november 8., kedd 21:09:00 CET
Meg is van belőle a mini short sqeeze, az 5-perces medvéken gázoltak át.
Ismét egy jó kör..."


A nagyobb bull trendet figyelembe nem vevő, óvatlan, rövid távú shortosok kiszorulása, vagyis futása az egyik leghálásabb trade-setup. Arra épít, hogy a nagyobb idősíkok állapotához képest relatíve túladott a piac. Valaki elragadtatta magát és a valószínűséghez képest túl sok kockázatot vett fel.

Cimballi "2016. november 8., kedd 21:26:00 CET
Zárás. Nem éri meg vele tovább időt tölteni."



Nem mindig zárunk automatikusan a céláron. Időnként, ha van valami többre reális esély, akkor ücsörgünk kicsit rajta, hátha tovább megy. Ezt többször lehetett látni tőlünk az este folyamán.

Cimballi "2016. november 8., kedd 21:28:00 CET
Na Bandim, szerintem innen még kicsit fel, azután jön a mindkét oldalt szétziláló rángatózás, amíg nem rendeződik a az elnökség dolga...
Minden setup leáll."

Bandi "2016. november 8., kedd 21:36:00 CET
Innen jobban megéri csak figyelni"

Cimballi "2016. november 8., kedd 21:52:00 CET
Igen, bár most lenne 3-min bear setup, de inkább 10K futást választok a szabadban, itt süt a nap. Hali..."


És még ez is bejött volna. Mindazonáltal az, hogy most 5-ből 5 ennyire bejött, vagy bejött volna, az nem indikatív, nem általános. Általában 5 trade setupból 1-2 veszít és van olyan, ami be sem mozdul, hanem csak lehetőség marad. Ez most így sikerült, de talán a nyilvánosság miatt nem vittünk bele túl sok kreativitást - gépiesen csak a prémium setupokat lőttük.

14 megjegyzés:

  1. Mondjuk engem inkább az érdekelne, a mostani formáció egy hosszabb távú long időszakot vetít előre, vagy pedig csak felnézett a piac a hullámvasút részeként egy kis short kirázásra.. a forgalom az brutális volt az biztos...

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Arra rögtön válaszoltam, hogy kibújt a piac a medve karmából, tehát azt éri meg hinni, hogy
      "a gyors és határozott napos le, majd a bear trend azonnali folytatását elvető gyors bullish nap kapkodásra utal - az ilyenből legtöbbször sáv lesz. Itt sáv a sáv tetején, majd letörik."

      Vagyis mindkét irányba bemozog, akár egész gyorsan, de a kitörések nem sikerülnek.

      Most is így tartom.

      Ha egy idősíkon ilyen történik, sokszor az a legjobb ha eltávolodunk tőle. Feljebb, hogy megértsük, mi okozta a bökkenőt, lejjebb, hogy kihasználjuk a határok közötti volatilitást, amíg tart.

      Törlés
    2. Sokszor abban merül ki a tudásunk, hogy helyesen megítéljük, mit ne kereskedjünk.

      Törlés
  2. Ez nagyon remek kis tf-eken, szerintem de legalábbis nekem lehetetlen ilyen idősíkokon kereskedni mivel a platformom erre nem alkalmas, töltöttem le demót igen ott oké és horibilis nyerőt lehet fel halmozni de élő platformom erre alkalmatlan, esetleg 1-2 órás idősík ami már működne ha erre lenne egy bemutatód vagy naposra még jobb lenne mivel itt a zöm napon túli kereskedő.

    VálaszTörlés
  3. Köszönet a nyilvánosságra hozatalért! Ez azért nem kis idősík specifikus, nagyobb tf-n ugyanígy működik csak lassúbb a tempó.

    Üdv: Naria

    VálaszTörlés
  4. Ahogy Naria mondja itt, ha van egy módszered, akkor az minden idősíkon működik. Igaz, néha időszakosan kerülni kell bizonyos "zaj" állapotban lévő vagy "irreleváns" idősíkokat. Elliott felfedezte, hogy a piaci mozgások szerkezete fraktálokat alkot, vagyis minden idősík ugyanarra törekszik, ugyanazokból a setupokból építkezik.

    Ha valaki ezért azt állítja a módszeréről, hogy az tuti, de csak egy bizonyos idősíkon működik, akkor az a módszer valójában nem működik.

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Én részvényeket (XETRA/BÉT) napos/hetes TF-en kereskedem (munka mellett) ezzel a módszerrel... és működik, tehát nem csak 3-10 percesen lehet Cimballi rendszserével kereskedni.

      BÉT-en néha lemegyek 1H-ra a signál-ért :)
      De! BÉT/XETRA már felejtős napos alatt, irdatlan a költsége D1 alatt (http://myelliott.blogspot.co.uk/2011/05/bux-matematikaja.html).

      Törlés
  5. A brókerkérdés. Régen rossz, ha a brókerünk akadályoz a munkában, ha miatta vagyunk hátrányban. Mindig ajánlom, hogy gyertek el, hagyjátok a mindenféle offshore, "csak a spread van, nincs jutalék", számlanyitás már 50 dollártól fogadóirodákat. Azok nem brókercégek és nem az ügyfél boldogulása az érdekük.

    Magyar, vagy USA bejegyzésű cég kell, szabályozott környezetben, normális platformon. Legközelebbi magyar példa, magyar irodával:
    https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXywczXLO1fOk6mwZjusmpUaXGKdc00mC9YWQIP6hzO-1efg/viewform?c=0&w=1

    VálaszTörlés
  6. Hello,

    "..nincs fejvakarás. Csinálom, amit a piac kis idősíkon elém tesz addig, amíg 30 perces / órás vissza nem fordul bear trendre. Onnan ismét bear leszek, kivéve ha időközben a 240 perceset és naposat sikerült átfordítani.."

    Azóta megtörtént az elnökválasztás.
    Volt egy kritikus nap amikor futi nyaldosta a 2030-at. SPX charton nyoma sincs. Ezt és a mostani helyzetet hogy értékeled?

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Hali, a kedd esti bejegyzést ugye láttad, hogy erre írtam? Megjegyzés: a határidő egyfolytában nyitva van, a cash index pedig csak 15:30-tól 22:00-ig üzemel, tehát ez természetes. A cash index-ben jelenik meg pontosan a tömegek pszichológiája, mivel a fenti időszakban a legnagyobb a részvétel.

      Törlés
    2. Hello Névtelen: nem tudom, látod-e még ezt, de most volt alkalmam egy bejegyzésben hogy miként látom a mechanikát a konkrét helyzet mögött:
      http://myelliott.blogspot.ca/2017/01/azok-hires-napok.html

      Törlés
  7. Szia Laci!

    Kérdésem az lenne, hogy a cél_2 és a cél_3, valamint a cél_utoljára honnan jött? :) Köszi! :)

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Szia Ákos! A 2-es cél a fordított Fib 200, a cél_3 a ritmusváltás helye (eggyel alacsonyabb rendű négyes). Az utolsó pedig a "minimum célár mérés" kis harmadik hullámnak tekintve a kitörést (mintha a szimmetria pont a kitörési pont lenne). Itt a rutinunk alapján tújra kellett volna mérni és az "optimum mérés" szerint továbbvinni a pozíciót. Ehhez nem volt kedvem, túl veszélyesnek éreztem már a hírek közelségét. Menj vissza, mérd le, tickre kijött volna az optimum szimmetria mérés.

      Törlés

Rendszeres olvasók

Alakzatok bar grafikonon

ALAKZATOK AZONOSÍTÁSA

Prechter könyv

Kötvénybaj

Europai válogatás

A Mánia vége

Alapleckék

Magunk döntsünk

Diverzifikáció?

FOREX video

10 piaci tévhit

Mítosz a Fed körül

8 könyvrészlet

Theorist '09. nov.

15 írás ill. video a hitelválságról

Mozgóátlagok

Címkék

200 SMA (3) AAPL (2) adósság (5) Amibroker (2) André Kostolany (1) arany (4) aritmetikus (1) Barack Obama (2) báziscsatorna (4) belső nap (1) Ben Bernanke (1) Birger (1) Bollinger (1) Brikka (1) BUX (6) carry-trade (1) CFD (1) Charles Collins (2) Charles Dow (1) Club EWI (18) Conquer the Crash (2) csorda (4) csordaszellem (5) csúzli (3) DAX (6) defláció (4) depresszió (8) deviza (13) diagonal triangle (6) Dick Diamond (2) divergencia (4) DIX (1) dollárerősödés (12) double key reversal (2) Dow Jones (36) dupla hármas (7) dupla kulcsforduló (3) E-mini future (46) ék (8) Elliott magyarul (7) Elliott Wave Principle (9) Elliott Wave Theorist (9) Elliott-ciklus (17) előfizetés (8) elsődleges trend (12) ending diagonal (10) erősödő dollár (4) EURHUF (1) EURJPY (1) eurozóna (3) EURUSD (30) evening star (1) expanded flat (9) extension (12) extrém ármozgás (1) ezüst (3) FED (8) fej-váll alakzat (8) Fibonacci (33) flash crash (8) flat (17) Forex (6) Fotex (1) földgáz (1) fraktál (11) FTSE (1) Futures Junctures (4) GBPJPY (1) Goldman Sachs (3) Görögország (3) Hang Seng (1) háromszög (20) hatékony piac (2) hope (2) hullám személyiségjegye (11) infláció (1) inside day (1) IOU dollárok (1) Japán (3) Jason Farkas (2) Jeffrey Kennedy (11) jelzálog (2) Kína (3) kollektív hangulat (8) kombináció (10) korrekció (20) könyvajánló (4) kőolaj (1) kötvény (1) külső nap (1) leading diagonal (1) lineáris gondolkodás (3) logaritmikus skála (1) MACD (5) Mandelbrot (1) megnyúlt hullám (2) mérés (6) Minyanville (1) momentum (8) Morgan Stanley (1) mozgóátlag (3) munkaállomás (1) Nasdaq (28) Newsweek (1) NFP (4) Nikkei (2) Nonfarm Payrolls (3) nyersolaj (2) NYSE (4) opció (1) óriás szuperciklus (14) OTP (3) outside day (4) pánik (6) pit noise (1) Ralph Nelson Elliott (8) regular flat (3) remény (4) Robert Prechter (28) RSI (11) Russel (3) short (3) Short Term Update (3) slingshot (4) social mood (5) Socionomics (6) SP500 (107) spirál (2) SPY (55) Steve Nison (1) Stochastic (1) Stocklandyard (2) stop loss (2) szándékos csőd (1) szentiment (1) szignálvonal (1) szójabab (2) tananyag (25) Thomas Bulkowski (1) throw-over (2) tovahaladó háromszög (4) trendcsatorna (22) trendvonal (2) tréningprogram (12) túladott (5) túlvett (5) TWS (1) USD (14) USDCHF (1) valószínűség a tőzsdén (3) Vancouver (3) Venezuela (1) vertical spread (1) vezérlőelv (8) Wyckoff (1) XLE (1) Zaner (4) zigzag (35)