Nagy mozgások 2017-ben - EWI riport

2012. október 14., vasárnap

Korrekció, vagy új trend?

Mindhárom USA indexet egymás mellé tesszük

-- Elliott elméletét ismerve lehet egy pimasz válaszunk: Mihez képest? --

Előzmény: A szeptember 23-i bejegyzésemben [link] ennél érdemibb és kellemesebb választ adtam. -- "...240-percesen indul egy megelőlegezhető, komoly letörés, ami szerintem jelentős, a napi idősíkot is megmozgató korrekció lesz. (Azaz a 240-perc szemszögéből bear trendnek tűnik majd) [...] Az ilyen trendszinten megvalósuló korrekciók szűk egy hónapig is eltarthatnak attól függően, hogy a napos milyen mértékben vonódik bele, illetve annak megfelelően, hogy oldalazó, vagy éles megjelenés formálódik." Eddig az idézet - innen nézve semmi váratlan nem történt. Péntekig legalábbis nem, mivel a napos megmaradt bull.

Rövid távon, elsősorban az intraday szinteken operáló közönség számára egy komoly medve trend kerekedett. A napos és hetes idősíkon gondolkodó szereplők viszont mostanában kezdenek beizgulni, hiszen ők ide egy napos és talán a hetes idősíkon is szemrevételezhető két eső szakaszt - mi úgy mondanánk A-B-C szerkezetet - vártak, amely nem bántja a nagyobb idősíkok támaszait. Ők csak emelkedést látnak 2011 októbere óta és igazán veszélytelennek élik meg az elmúlt négy kereskedési hét történéseit. Csak a szokványos, rutin pullback - vélekedhetnek. Valószínűleg a következő bearish napos gyertya, vagy hosszú kanócot képező gyertya zárója által kijelölt szinten aktivizálják magukat. Hamarosan ott bocsátkoznak majd harcba a vételi oldalon.

Mi Elliott hullámaiban gondolkodva közelről és távolról is megvizsgáljuk a helyzetet és Minor 4. hullámot gyanítunk. A 4-es egy korrektív eső szakasz. Minden mozgást érdemesebb korrekciónak tekinteni, amíg a piac a kevés Elliott-i szabály közül az éppen odavágót nem sérti. Önmagában ezzel az egy fogással is elérjük, hogy többször bejöjjön a következtetésünk.

A következtetés szabályok szerinti érvényességi határa most épp nagyon messze van, hiszen a júniusról induló emelkedésnek csak a mai első ábrán látható piros vonal letörése vetne véget. Ott van az 1-2 bázis legmagasabb zárója, ami alatt a bikáknak semmi keresnivalójuk sincs. Ha a pirosat egy percre is átlépik az indexek, akkor az esésünk 100% biztosan nem a nyári mélypontról indult lökéshullám emelkedés 4-es hulláma.

Az S&P, a Dow és a Nasdaq egymás mellett - ha a lejtmenet korrekció akkor a bordó szintről
bekövetkező emelkedést korrigáljuk. Képre kattintva felnagyítható!

Viszont addig nem ülhetünk ölbe tett kézzel, kivárva a szeptemberi csúcstól röpke 8%-os esést. Nyilván nem is kell. Addig használjuk a vezérlőelveket, amelyek alapján nem 100% biztosan, de azért rá tudunk mutatni a valószínűbb kimenetelre. Vigyázzunk, ne keverjük a vezérlőelveket a szabályokkal! A szabályokat a piac 100%-ban betartja a vezérlőelvek pedig csupán ajánlások, amelyekhez az esetek jóval több mint 50 százalékában, nagyságrendileg igazodik az árfolyam. Velük kapcsolatban a mindig szót egyszerűen felejtsük el.

Egy csomó vezérlőelvünk van, amiből egy negyedik hullám várható méretére, arányaira következtethetünk. A legtöbb információnk itt van a teljes Elliott-cikluson belül. Az ellenőrző procedúra listámban egy tucat négyes hullámokra vonatkozó kérdés szerepel, amire mindre objektív választ lehet adni. Azonban a válaszok egészen kevés esettől eltekintve nem állnak be kizárólag a korrekció, vagy csak az új trend oldalára. Most az előttünk heverő konkrét szituációban legrelevánsabb kérdéseket teszem fel, mert ha nem szelektálok, akkor olyan hosszú lesz a cikk, hogy senki nem olvassa el.

- Mi korrigál? Az én értelmezésemben a 07/12-09/21 Minor (piros) 2-3 trendszakasz korrekciója zajlik (még egyelőre a fenti ábrán magyarázok). Vagyis ehhez mérten lesz arányos az esés. 2,5 hónapot emelkedtünk. Igazán rendben van egy hónap lejtmenet.

- Akkor pedig az első kérdésünk, hogy Fibonacci szinteket alapul véve nagyságrendileg mekkora egy 4-es hullám korrekció? Ha háromszög formát ölt, akkor a piros 3-as hullám 15-23,6%-át veszi vissza. Ez itt nem játszik. Ha oldalazó (flat) formát, akkor ennél többet, ideális esetben 38,2%-ot. Ha éles zigzag alakul, akkor minimum a 38,2%, viszont inkább 50% körül várjuk. Két index korrigál flat-ben, ami köztes új csúccsal, vagy dupla tetővel járt. Jelenleg mindkettő messze elmarad a 38,2%-os optimális szinttől. Az S&P-nél az ideális korrekciós nagyságrend 1414, a Dow Jones esetében 13210. A Nasdaq élesen halad, és október 5-i lokális csúcspontja messze elmaradt a korrekció kiindulási pontjától. Ilyen esetben a 38,2% ritkán állja útját az esésnek, az bizony mehet le Fibonacci 50%-ra, itt 2702 pontra.

- Hol tartunk az Elliott-i ideiglenes csatorna aljához képest? (Még mindig a felső ábra mutatja.) Elvileg annak közelében, vagy kevéssel rajta túl kellene a 4-es hullámunknak befejeződni. Az SP500 pénteken már járt alatta is, de végül fölé zárt, a Dow épp csak megérintette az eddigi minimumán. A két indexnél ebből a szempontból mostanában lenne ideális a fordulat. A Nasdaq esetében viszont már rég túl vagyunk rajta, kezdünk szignifikánsan elesni tőle. Aggályos. Főleg ha innen még gyorsulni tud.

Korrektív 4-es hullám csatornák az S&P, a Dow Jones és a Nasdaq intraday grafikonján.

- A korrektív csatornák elve szerint - most váltottunk ábrát - a kontratrendeket a korrekció start pontjából induló párhuzamos csatorna határolja. A negyedik hullámok esetében ezt ún. lassító csatornaként is emlegetjük. A csatornát másképp tesszük fel zigzag hullámra és flat-re, ezért kicsit különböző a képen látható kétféle konstrukció. Egyik index sem törte le szignifikánsan a csatorna alját, tehát az esés korrekciónak tekinthető. Flat esetében nagyon gyakori az átmeneti túllendülés - általában hasonló mértékű lesz, mint a csatorna tetején a [b] pont környékén. Gyanítom, a Dow-nál még tovább bővül a túllendülés, az S&P500 pedig éppen csak megteszteli az alsó határvonalat.

- Milyen a meredekség? Egyedül a Nasdaq zigzag esetében releváns megkérdezni, hogy az első [a]-val jelölt, vagy a második [c]-nek tartott szakasz a meredekebb. Azt kell mondjam, hogy jelenleg az első, vagyis [a] esik nagyobb dőlésszögben, de a különbség nem jelentős. Szóval inkább [a]-[b]-[c]-nek tűnik, mint [i]-[ii]-[iii]-nak, de a különbség nem elég markáns ahhoz, hogy komolyan besúlyozzuk. Ez az információ itt nem segít nekünk.

- [a]-[c] arányok? Ugyancsak a zigzag esetében releváns, hogy [c] meghaladja-e az [a] hullám Fibonacci többszörösét, azaz legelőször a 161,8%-át. Épp csak a 100%-on van túl. 161,8% 2668-nál lenne, ami pénteken elég messze volt. Onnan már "inkább 1-2-3"-nak számoznám a Nasdaq indexet.

Vagyis az előttünk álló két kereskedési napban, hétfőn és kedden eldől a kérdés, hogy korrekció, vagy új trend az esés. És nem is kell hozzá kivárni a mai első ábrán feltüntetett piros szinteket. Távol a kritikus támaszoktól, azok megközelítése előtt is tudtunk mérlegelni. A pénteki zárótól nem is olyan messze délnek már nem maradna vezérlőelv, amely a 4-es hullám korrekciót támogatná.

Kivételes bónusz index grafikonom a DAX, ahol egyszerre mutatom két idősík vezérlőelveit. Itt is bőven megállja a helyét a 4-es hullám következtetés:


Szerintem mára ennyi legyen elég a technikából, annál is inkább mert érdemes kicsit szót ejtenünk a kérdés mentális oldaláról.

Bárkinek lehet álláspontja, hogy eső trendet látunk, amely tartósan megmarad. Ha ez a véleménye csupán "megérzés", és nem rendel hozzá konkrét adatot valamint időtávot, akkor annak randa következményei lehetnek a számlája egyenlegében. Főleg egy ilyen rövid távon túlfeszített és támaszok közelében lassuló fázisban végrehajtott belépő nyomán. Ha a következtetése nem csupán egy pillanatnyi impulzív ötlet, hanem tapasztalaton alapuló, kézzelfogható, a grafikonokról leolvasható objektív paraméterekből ered, akkor igaza van! Akkor nem tudom megcáfolni, vagy vitatkozni sincs értelme róla, legfeljebb mellé tehetem az én vizsgálódásom eredményeit ld. itt fent. Ami akkor ugyanannyit ér mint az övé.

Miért is nem söpörhetem le, tudom is én pl. az előző előrejelzésem helyességére, vagy a 17 év tőzsdei kereskedési tapasztalatomra hivatkozva mások meglátását?

Egyrészt, mert tekintélyelvű lépés lenne, amivel egyúttal kijelenteném, hogy ÉN tudom mit csinál a piac. Pedig nem "tudhatom". Ráadásul bármilyen kategorikus kijelentéssel azt a rossz üzenetet továbbítanám, hogy átvállalom a döntés felelősségét másoktól: "Vegyétek csak nyugodtan a következő gyenge lefelé kört!" Erről szó sincs. Mindenki csak a saját vizsgálódásának eredményéből tud jó döntéseket hozni és főleg pozíciót hatékonyan menedzselni.

Másrészt, mert vezérlőelvekből következtettem. Vezérlőelvekkel nem lehet egy másik szcenáriót kizárni. Csak azért, mert (nekem) jelenleg a korrekció változat tűnik sokkal valószínűbbnek, még simán előfordulhat, hogy a piac ez alkalommal egy kevésbé valószínű utat választ. Valamikor a másik útra is kell lépnie, különben a vezérlőelveket átemelhetnénk a tuti kategóriába. Akkor mindenki ronggyá keresné magát, mert a tőzsdén nem kellene az emberi agy számára szinte feldolgozhatatlan valószínűségekben léteznünk. Akkor viszont ki veszítene, ki lenne a befizetője ennek a játéknak? Nem lennének váratlan helyzetek és az ilyen helyzetekre felkészületlenségük miatt, edzettségük hiányában rosszul reagáló szereplők. Csupán egészen elenyésző arányban akadnának lúzerek a rendszerben. Nem ragozom tovább, amúgy is eleget emlegettem én már a valószínűség dolgát a kis Építőelemek kötetemben, sőt még itt [link] a blogban is publikáltam pár oldalt belőle.

Vegyük komolyan a másik oldalt, a trendfordulót lehetőségét, de részemről csak akkor indul az átpártolás, ha azt látom, hogy a piac bebukja az Elliott-i vezérlőelvek szerint ideálisnak tekinthető ajánlásokat.

Ha ez bekövetkezne, vagyis az esés trendnek bizonyulna, akkor mi lesz az én értelmezésem? Visszatérek ahhoz a változathoz, amit augusztus vége óta egészen a mögöttünk hagyott hét elejéig operatív szcenáriónak tartottam. Leközlöm a régi (most nem frissített) ábra hivatkozását róla: AUG31_SPX_weekly.JPG [link] Egy ilyen változatban a szeptemberi csúcs B hullám és lemegyünk a júniusi minimum (SPX 1267) közelébe, mielőtt még egy utolsó 4-4,5 hónapos bull kör kerekedne. Egészen 2009-ről felfelé az utolsó.

44 megjegyzés:

  1. üdv cimballi

    Én nagyon örülök, hogy új helyzet elemzéssel álltál elő. Bár be kell látnom, hogy az amcsi indexek az elliotti szabályokat és elveket nagyon sok esetbe be tartják, de mi van abban az esetbe ha azt csinálják mint a BUXszokot (csak egy pl. 2010 és 2011 meg lódul északnak már 3000-es BUXról be szélnek szegény shortosok komoly veszteséggel zárnak, mint hogy maradtak volna poziba és a veszteség búsás profit ütötte vvolna a markukat) így az SP meglódul északnak és valóba azt gondolja a tömeg indul az 5. hullám és 1460-66 környékén nyitóba éles fordulatot vált délnek akkor ez elliotti szempontból hová sorolható mert kb. a BUX így szokott működni.

    TWER

    VálaszTörlés
  2. Twer!

    Szerintem vesd bele magad az elliotti elméletbe. Ezen az oldalon elég sok infó van.

    "amcsi indexek az elliotti szabályokat és elveket nagyon sok esetbe be tartják" - a szabályokat mindig betartják

    "azt csinálják mint a BUX" - a bux is elliott elvei szerint mozog

    Amit leírsz az pontosan az a lélektani háttér, ami alapján a rendszer működik, nem néha, hanem mindig, kivétel nélkül.

    Más index, más hullám. Én soha nem kereskedem úgy a eurodollárt, hogy közben a török líra euró pár grafikonját nézem , egyszerűen, azért mert más piac, más hullám. Aki az SP mozgása alapján a buxban nyit pozíciót veszteni fog.
    De ez csak egy jószándékú tanács.

    Péter-bá

    VálaszTörlés
  3. üdv Péter-bá

    Elhiszem, hogy totál long hívő vagy és még véletlenül sem tételezed fel hogy ez a lefele valamilyen 1-es hullám és én amilyen szintett meg jelöltem az SP-nél 1463-70-et mint éles fordulatot odáig menne egy 2-es és indulna délnek a 3. hullám ahogy írtam nyitóba nagy réssel mikor mindenki már jó kis long hangulatba van.

    TWER

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Twer, ha meg nem bántalak, de én sem értettem a kérdést, illetve vasárnap reggel úgy tűnt, mintha short pozícióból beszélnél, vagy ha nem is pozícióból, de mintha valami nagyon erős érzelmi töltettel bíró meggyőződésből. Mintha "totál short hívő" lennél, épp abban az impulzív értelemben, amit a cikkemben is említek. Mintha azt kérnéd tőlem, mondjak valamit a shortok érdekében.

      Továbbra is azt tudom mondani, amit eddig. Itt vannak alattunk azok a szintek, ahol egy negyedik hullám változat épp ideális méretű lenne. Ráadásul nem kell neki "épp ideálisnak lennie", csupán arról beszélek, hogy az arányok és a karakterjegyek teljesen jól megfelelnek egy négyes hullám leírásának.

      Jelen állásában (hétfőn 17:10-kor) a piac egyáltalán nem bullish, legfeljebb olyan, mintha harmadik napja egy háromszögben topogna. Bull konfigurációnak és szignálnak egyelőre nyoma sincs.

      El kell ismernem, a cikket pozícióból írtam, de nem long pozícióból. Letereltem ide a [c] hullámban egy kisebb shortot, amelynek a stop megbízását a mai nyitó után feszítettem csak be, előzőleg nagyobb idősíkon messziről kísértem. Ilyen szempontból a bejegyzés tehát tulajdonképpen arról szólt, hogy nincs több a shortomban mint talán egy további nap és egy 2700 felé szúrás az Nasdaq határidőben. Véleményem szerint nem újabb shortok nyitására, hanem épp a zárásban gondolkodásnak van itt az ideje.

      Itt van a kép a pozíció jelenlegi paramétereiről:
      http://1.bp.blogspot.com/-zs6TKktguq8/UHwr0ijcm_I/AAAAAAAABjM/NtX3iKOOF3Y/s1600/Capture_NQ_pos..JPG

      Törlés
  4. üdv cimballi

    Minden lehetséges, nekem egy kérdésem van még pedig a DAX grafikonjával kapcsolatba kb. más fél hónap után az RSI jelzését lehet bullis csuzlinak venni nem távoli ez?

    TWER

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Ez egy releváns és nagyon jogos kérdés, válts hetesre és meglátod, hogy mindössze 6-periódus széles potenciális slingshot van a képen.

      Törlés
    2. üdv cimballi

      Egy jó ideje most fordul elő, hogy a piacot nem érzem sem elliotti se semmilyen szemszögből a így próbálok azért valamilyen fogást találni, hogy pozit vegyek fel DAX longba gondolkodtam ezért kérdeztem rá az indikátor jelzésére, most nekem partvonal van különben a QE-3 teljesen el bizonytalanított.

      TWER

      Törlés
    3. Értem. Pedig nem kellene, hogy QE3 szempont legyen, vagy ok a bizonytalanságra, mert piacon kívülről érkező információ, tehát nincs jelentősége. Csak az ár van.

      Törlés
  5. szia Cimballi....a haromszog mellett amit emlitel jatszik meg amit penteken "eloregondoltam" hogy egy irregular flat itt a c 4-ben?...kesz is lehetne...vagy azt hagyjuk..

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. wxy-nak gondolnam ezt a flattet..dow es sp

      Törlés
    2. részben ebből a megfontolásból húztam be a követő stopot, mert előzőleg messze kint tartottam e fölött a szögesdrótos sáv felett

      Törlés
  6. Közben az óráson már van fordulós jelzés, harmadszorra támaszkodik meg alj a bull támasz szintjén. A vezető 240 perc viszont még mindig bear, tehát kezeljük ezt csak jó indulattal is korai bázisépítésnek, amiből éles és mély betámadásokat látunk a későbbiekben.

    VálaszTörlés
  7. A Nasdaq100 egyelőre pattant a 100 naposról
    de H4 (240) síkban még oldalazgat
    jelenleg felfele várnám az elmozdulást (korrekció?), mivel a gyorsjelentések előtt már nagyon sokat esett pár papír
    HPQ, Intc stb

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Igen, ott maradt a 240-perces a medve területén, de csupa bullish idősíkok veszik körül. Ez még bezavar majd az induló bikának, de talán csak egy 6-8 órán át tartó mély visszatesztre lesz elég.

      Törlés
  8. Szia Cimballi!
    Nagyon szép bejegyzés, bemutatod az elliotti gondolkodást. Persze a piac sem hagyja magát, azért sem jut el az ideális szintre. Szép is lenne :-)
    Akkor nagyon úgy néz ki, hogy lassan már megvan a Minor 5 első hulláma, aminek jöhet a korrekciója?
    Flat esetében az ideiglenes csatornát az "a" kiindulópontjából a "c" kis kettes hullám csúcsán át rajzolod fel mindig? Ez is vezérlőelv?
    Pozitív egyenlegű kereskedést :-),
    Péter

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Szia Péter, igen a 2-es hullámra, vagy a 4-es végére, attól függ, melyik látszik értelmesnek, használhatóbbnak. Kennedy csatornarajzolás technikája.
      Viszont nem ideiglenes csatorna, mert az a 4-es hullámok végpontját becsüli meg egy impulzus (trend) adataiból, hanem korrektív csatorna az elnevezése, mert a kontratrend adataiból dolgozunk vele.

      Igen, vezérlőelv. Segít tájékozódni, ameddig belül folyik a játék, vagy a határa közvetlen közelében, addig igazolja a mozgás kontratrend voltát. Egyszer majd írok a vonalakról, de azt érdemes szem előtt tartani, hogy az amatőrök egy olyan vonalat keresnek, ami Szent Grál, amire beállhatnak limit vétellel, vagy két tick-kel alatta kijelenthetik, hogy megtört a trend. A profik pedig kb rajzolnak, tájékozódásra használják, ott kezdenek figyelni, de nem várják a piactól, hogy pont róla forduljon, nem ilyen kategorikusan gondolkodnak. Ott figyelik a fordulós jelzéseket, hogy gyorsulás, vagy lassulás következik be.

      Törlés
  9. Olyan vagy aki szeret beszélni a testmozgásról,de közben halálra zabálod magad!!Túl sok időd van írogatni ,csak ámítod a többieket,de ti nem a tőzsdéből éltek az biztos!!!
    Ennek az oldalnak köze nincs a tőzsdéhez,ezt merem állítani!
    Bocs ,de tele van ilyen oldalakkal a net.Akik már tanítónak képzelik magukat,közben meg csinálják a nagy mínuszokat mint ti!

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Hmmm....

      DAX-ban eddig több verzió is közös nyomvonalon haladt (bias-háromszög, flat (c) of [b], ill [i] of 5). Útelágazódás előtt lehetünk. Meglátjuk, hogy dönt a piac.

      Törlés
    2. Elég érdekes amit írtál mert akkor még mindig egy nyomvonalon halad egy ideig mert ha valamilyen 1-s akkor most dél jön, ha b akkor is.

      nemo

      Törlés
    3. [i]-nél még bőven lennen tér felfelé...

      Törlés
    4. Bocs rosszul írtam [a] őf 5 és nem [i]

      Törlés
    5. Brikka, vedd észre, hogy egyszerű provokáció, augusztusban az volt a baja, hogy milyen béna vagyok, amiért kis idősíkon kereskedem.
      Most, amikor egy héten át terelgetett pozícióm képe volt bent a Twer-nek adott válaszban, most épp az a baja, hogy nem csak egy grafikont dobtam fel, hanem a helyzet alapján beszéltem a módszertani háttérről.
      Augusztusban sem reagált a válaszokra, mert csak negatív indulat levezetésére és a mi pukkasztásunkra használja a beírásait.
      A múltkor is akkor tette szóvá, hogy kereskedési tippeket osztogatok, amikor éppen hangsúlyoztam - mindenki csak a saját elemzése és módszere alapján tud jól dönteni. El sem olvassa sem a bejegyzést, sem a te hozzászólásod.

      Ne hizlaljuk kövérre a trolljainkat ;)

      Törlés
    6. Hát en egy "hmmmm..." reakcióval le is tudtam a dolgot. A piac sokkal érdekesebb :)

      Ha valami konstruktív kritika jelenik meg az persze más tészta...

      Törlés
    7. Azt hiszem sokan ültek rossz poziba, ezek a bejegyzések el fognak szaporodni a közeljövőben, aki régóta olvassa a blogot érti miért .o)

      Törlés
  10. Ha kérdés lenne, az ötödik (piros Minor 5) harmadik alhullámát látjuk ma északnak, egyértelmű konszenzus van a piaci résztvevők között, hogy magasabb árak jönnek, ezért nincs komoly pullback. Minden 15-perces gyertya minimumát veszi, illetve alattuk nem erőltetik tovább a shortosok. Ideális esetben ez az állapot csak szerdán ér véget.

    VálaszTörlés
  11. Krisztián, megtennéd, hogy küldesz egy e-mailt? Kérdezni szeretnék tőled.

    VálaszTörlés
  12. DAX-ban hsz [b] hullám - mint alternatíva - kizáródott...

    VálaszTörlés
  13. szia Cimballi...sp-ben orason ezt a lefelet 4c-nek gondolod vagy a/1?

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Kettes hullámnak az ötödiken belül.
      Az NQ-ban éles és veszélyes, mert ott a folytonos 240-perces soha nem érte el a bull zónát, ezért sírtam feljebb a hétfői megugrás után. A momentum most igyekszik bull területen megtámaszkodni. Gyanítom az SP500-nál, Dow-nál is kettes, csak megnyúlt az 1-es hullám, míg a Nasdaqnál normál impulzust láttunk fel.

      Törlés
    2. Ott írtam, hogy kellene 6-8 óra meredek visszateszt, no meredek csak a Nasdaq-ban lett és egy teljes napot vett igénybe. Még egy low 2730 alatt NQ-ban és jók vagyunk.

      Törlés
  14. üdv cimballi

    Ha ez már a 2-es délnek a NQ mindjárt eléri a korábbi aljar az SP és DOW meg topog egy helybe, vagy ennyi volt a 2-es?

    kappa

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Hali, nagyon nem akadok fenn az NQ viselkedésén, 240-perc visszateszt egy éles 4-es után, közben a többi index egész sekély visszaesést produkál. Előrehaladott állapotú trendben pl. 5 hullám alatt már nem túl mélyek a kettes hullám korrekciók, kevés ugyanis a kétkedő. Nem mondom, hogy egyáltalán nem idegesít az NDX elakadása 2780-nál, de amint mondtam, nem ért váratlanul, mert egy 2750-ig tartó pullback-re nagyon számítottam.

      Törlés
  15. Szia Cimballi!

    Először is, nagyon érdekes és igényes a blogod. Kezdő tőzsdéző vagyok, őszintén szólva az Elliot hullámokat csak nagyon felületesen ismerem, de a működésükre elég bizonyíték számomra, hogy a forexfactoryn több sikeres trader is ennek mentén kereskedik. Lenne pár kérdésem:
    - Használsz valami indikátort, vagy magadnak rajzolod be a hullámokat?
    - Mikkel kereskedsz (gondolom a hullámok univerzálisak, de gondolom vannak kiszámítható és kevésbé kiszámítható piacok)?
    - Milyen idősíkon?
    - Mióta vagy nyereséges, és szerinted milyen havi/éves hozamot lehetséges elérni ezzel a technikával szerinted? (ha ez kényelmetlen akkor nyugodtan hagyd ki)
    - Esetleg az ajánlóban található angol könyvön kívül tudnál-e ajánlani magyar szakirodalmat?

    Előre is köszönöm, és sok pipet a jövőben!

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Hali, Bohóc. RSI indikátort használok, ellensúlyozandó a hullámelmélet gyenge pontját, az ütemezést. Elliottal könnyen magával ragadhat a következő hullám erejének, hosszának gondolata, vagyis a mi lesz, majd ha fordul kérdés. Elliott abban jó, hogy megmondja, hol vagy a térképen, de abban csak nagyságrendi tippeket ad, hogy milyen távolságra a neked fontos helytől.

      - Elsősorban határidős indexeket kereskedem és ha marad figyelmem, akkor egy kevés devizát. YM, NQ, TF a fő termék, az S&P-t az SPY index ETF-en keresztül kötöm.

      - Az idősíkválasztás egy külön művészet, röviden azt tudom mondani, hogy a domináns idősík alatt eggyel. Egyszerre 7 idősíkon követem az instrumentumot és van egy összefésülési sémám, ami alapján kiválasztom azt, amelyiknek értelme van. Konkrétabban végül 1-perces és 15-perces idősík között ingadozik a szignál idősíkom. Statisztikailag leggyakrabban 3-perces belépőket definiálok.

      - Karrierem legelején voltam nyereséges, majd 7 év szenvedés és morzsolódás követte. Meg persze tanulás. Közel 10 éve léptem ki a gödörből és álltam immér fenntartható nyereséges és fejlődő pályára.

      - A havi/éves hozam egy hangzatos, de üzletileg irreleváns paraméter ebben a szakmában. Mindenki ezt kérdezi a konvencionális gondolkodás lévén, pedig máshol van a lényeg: 1) találati arány (nyereségesen zárt pozíciók %-a), 2) átlag nyerő, átlag vesztő aránya, 3) a szubjektív alapvető kockázatvállalási hajlandóság mértéke, 4) a fenti három alapján a csődkockázat-számítással kalkulálható a szükséges tőke mennyisége. 5) Ez visszahat az idősík és az instrumentum kiválasztására. 6) felvett pozíciók darabszáma. Ezen kívül nálam van még egy paraméter, ugyanis minden 9-ik belépőm hazafutás, azaz nagy nyerő a vállalt kockázathoz képest (5-11R).

      Azt szeretném ezzel mondani, hogy ha pl. 50.000 dollár tőkével 7%-ot csinálok és nekem az 50e optimális számlaméret, akkor 100.000 dollárral csak 3,5%-ot fogok. Ha nem így történik, akkor rossz a money menedzsment optimalizáció, amivel dolgozom. Összefoglalva: előállítható, de számomra teljesen érdektelen az adat, amire kérdezel.

      - Kiadtam egy magyar nyelvű Elliott szakönyvet, itt a link ahol megrendelhet:
      http://www.myelliott.blogspot.ca/2012/04/epitolemek.html

      Törlés
    2. "Ezen kívül nálam van még egy paraméter, ugyanis minden 9-ik belépőm hazafutás, azaz nagy nyerő a vállalt kockázathoz képest (5-11R)."
      R = Return (megtérülés)?

      A hét év szenvedés nem hangzik jól, de legalább reális. Maximális tiszteletem az őszinteségedért. Tanúlságos bejegyzés lenne, ha kifejtenéd a 7 + 10 évet bővebben.

      Törlés
    3. R = risk, vagyis a nyereség oldal a pozícióval vállalt kockázatban kifejezve

      Törlés
    4. Én is így gondoltam, csak fonákba írtam. Tehát 5-11-szerese a risk-nek a reward minden 9-ik trade-nél.

      "Azt szeretném ezzel mondani, hogy ha pl. 50.000 dollár tőkével 7%-ot csinálok és nekem az 50e optimális számlaméret, akkor 100.000 dollárral csak 3,5%-ot fogok. Ha nem így történik, akkor rossz a money menedzsment optimalizáció, amivel dolgozom."

      Ez akkor azt jelenti, hogy van az a számlaméret/pozícióméret, ami már torzítaná a teljesítmenyedet, a felelősség fokozódása végett?
      Értem, hogy saját anyagi kereteiden belül van egy ilyen optimális szám, de ha mondjuk egy alapot kezelnél az miért változtatna bármin is? A tíz év eredményei sem adnának elég támaszt, hogy ne torzuljon a trading mechanizmusa emberi okokból?

      Törlés
    5. Na ez egy érdekes kérdés.

      Magam részéről úgy gondolom, hogy annyi kockázatot vállaljon a tréder, ami mindegy hogy elveszik, vagy nem. Ami számára lényegtelen összeg. Ez akkor van, ha a saját pénzéről van szó. Szeretnénk kizárni az érzelmek befolyásának még a lehetőségét is. A szám a gyakorlattal, fejlődéssel, önbizalom növekedésével lassan emelkedik, de nem a tőkétől függ, vagy legalábbis nincs egyenes arányban vele.

      Más pénzéből? Azon még nem gondolkodtam. Ahogy az alapkezelők felelősséget vállalnak mások pénzéért úgy talán mindegy az összeg! A magadét mindenképp védeni igyekszel. Ha az alapkezelők a bukókkal messzire kerülnek a bónusztól, akkor becsukják az alapot és kezdik elölről a betétgyűjtést.

      Törlés
    6. Kicsit fura, ez a "más pénzéből?" kérdés. Végülis a leverage is más pénze. Valamit fokozni kell, ha a statisztika is alátámasztja a startégia helyességét. A helyzetek száma véges, csak az invesztáció mértéke korlátlan.
      Aki ilyen mértékben technikai alapokon kereskedik, mint Te annál kéne a legkevésbé számítson az kockáztatott összeg mértéke (a MM szabályain belül maradva persze). Tudom, ez így leírva egyszerűbb, mint a valóságban kivitelezni...

      Törlés
    7. A leverage nézetem szerint egy következmény, tehát egy keletkező mellékes információ. Nem az áttét mértékét tervezem, az csak úgy lesz, vagy nem lesz. Főleg daytrade esetén, ahol alacsonyak a letéti követelmények, egyáltalán nem figyelek rá, nem szempont.
      Másrészt az én szempontom szerint nem a tőke tulajdonosa a döntő, hanem hogy ki vállalja a kockázatot. Az alapkezelés műfajában a befektetőé, a befektetési jegy tulajdonosáé a kockázat. Az alapkezelő olyan, mintha egy demo számlán kereskedne és azt mondanák neki, hogy ha veszítesz nem baj, ha nyersz, akkor kapsz egy valós pénz adagot abból amin a játékpénzzel nyertél.

      Magam úgy tartom, hogy nem az invesztíció mértéke a korlátlan, hanem a fejlődés lehetősége. Ezért aki ebben a szakmában túléli az első néhány évet, az soha nem megy nyugdíjba, mert élvezi saját végtelen fejlődését, noha a pénz már nem számít.

      Remélem érzed az álláspontomat. Nem feltétlen kell vele egyetérteni, mert ez egy személyes ars poetica.

      Törlés
  16. Szia Cimballi!

    - Köszönöm a kimerítő választ. A könyveddel kapcsolatban, ha élhetek egy javaslattal, akkor hasznos lenne egy jól látható helyre kirakni a kezdőlapra. Megrendeltem volna ha előbb tudom, hogy létezik, így kiválogattam egy 50 oldalas "magot" a blogodról (a forum.tozsde.hu-n tetted közzé az általad javasolt cikkeket még 1,5 éve) és azt nyomtattam ki. Ha elolvastam és maradnak bennem kérdések -amik bizonyára lesznek szép számmal- akkor a megrendelem a könyvet is.
    Szeretnék reagálni arra amit írtál, és a végére lenne még pár kérdésem:
    - Ha tudnál segíteni a csődkockázat számításban azt megköszönném. Őszintén szólva semmit nem tudok róla.
    - 7 év sikertelenség? Gratulálok a kitartásodhoz!
    - Ha jól értem kb. 20 éve ezzel foglalkozol, és az Elliot hullámok minden idősíkon használhatók. Miért választottál ilyen alacsony idősíkot ez esetben? Sokkal kényelmesebbnek tűnik nekem a nagyobb timeframe-en való kereskedés.
    - Ha 7 Tf megy egyszerre a monitorodon. Ha jól tudom akkor Elliot szerint 9 különböző ciklus "él" egy időben. Visszafejtetted minden instrumentumon amin kereskedsz, az összes ciklust, vagy használsz valamilyen elemző oldalt és "kész adatokkal" dolgozol?

    Rendszeres olvasód leszek, és szeretném a későbbiekben megtanulni ezt a módszert, de egyelőre egy másik mellett törtem lándzsát. A legnagyobb hiba talán az lenne, ha mindenbe belekóstolnék egy kicsit, de semmit se sajátítanék el igazán.
    Köszönöm még egyszer a válaszaid, és további sikeres kereskedést!

    Üdv,
    Karesz

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Hi,jobbra fent a sarokban ott van az állandó hirdetés 'Elliott magyarul'. Amiket legyűjtöttél azt hiteles és pontos, de csak blogbejegyzés műfaj, míg az Építőelemek a rendszerezett szakkönyv. Hasznos időtöltést bármelyiket választod.

      A csődkockázat számítás egy matematikai korlát arra, hogy mennyi kockázatot vállalhatsz, de van pszichológia korlát is. Amelyik a szűkebb mozgásteret adja azt kell választani. Magáról a csődkockázatról Nauzer J Balsar írt hosszasan a könyvében.

      Az idősíkválasztást a tréningprogramon apró részletekben adagolom az egész program alatt, majd amikor a kereskedésről mint a realitás talaján álló üzleti vállalkozásról beszélünk az utolsó nap, nos akkor esik le a tantusz mindenkinek. Itt terjedelmi okokból kiragadnék egy magyarázatot, ami csak egy aspektusa a kérdésnek. Tételezzük fel, valaki nekiáll 5000 dollárral YM-et, vagyis Dow határidőt kereskedni. Megpróbálkozhat napos szignálok bekötésével? Nagy valószínűséggel nem, mert alső hangon 120 pont egy napos szignál stop loss kockázata, azaz 600 dollár + 4 dollár megbízási díj. 12,08% kockázat / pozíció az tuti csőd. Ha 3 perces szignált köt be, az már 16-17 ponttól lehetséges vagyis 90 dollárért be tud szállni. Még az is 1,8% kockázat tőkére vetítve, amihez már erős (profi) statisztikák és képességek kellenek.
      És a kérdés csak tovább bonyolódik, ha más szempontokat is figyelembe veszünk. Pl. én utálom és messze elkerülöm a híreket, mert csak hírmentes piacok mozognak (számomra) kiszámíthatóan. Hírmentességet vagy napostól felfelé, vagy az én rövid idősíkjaimon tudsz kreálni magadnak.

      Valójában limesz végtelen számú ciklus fut minden pillanatban. Elliott 9-et nevezett el, mert az órás bontásig látta a grafikonokat. Mi, az utókor még elneveztünk vagy hatot.

      Csak szabad szemmel dolgozom Elliottra, illetve RSI-vel. Nincsenek szűrő, vagy automatikus elemző szoftvereim.

      Törlés

Rendszeres olvasók

Alakzatok bar grafikonon

ALAKZATOK AZONOSÍTÁSA

Prechter könyv

Kötvénybaj

Europai válogatás

A Mánia vége

Alapleckék

Magunk döntsünk

Diverzifikáció?

FOREX video

10 piaci tévhit

Mítosz a Fed körül

8 könyvrészlet

Theorist '09. nov.

15 írás ill. video a hitelválságról

Mozgóátlagok

Címkék

200 SMA (3) AAPL (2) adósság (5) Amibroker (2) André Kostolany (1) arany (4) aritmetikus (1) Barack Obama (2) báziscsatorna (4) belső nap (1) Ben Bernanke (1) Birger (1) Bollinger (1) Brikka (1) BUX (6) carry-trade (1) CFD (1) Charles Collins (2) Charles Dow (1) Club EWI (18) Conquer the Crash (2) csorda (4) csordaszellem (5) csúzli (3) DAX (6) defláció (4) depresszió (8) deviza (13) diagonal triangle (6) Dick Diamond (2) divergencia (4) DIX (1) dollárerősödés (12) double key reversal (2) Dow Jones (36) dupla hármas (7) dupla kulcsforduló (3) E-mini future (46) ék (8) Elliott magyarul (7) Elliott Wave Principle (9) Elliott Wave Theorist (9) Elliott-ciklus (17) előfizetés (8) elsődleges trend (12) ending diagonal (10) erősödő dollár (4) EURHUF (1) EURJPY (1) eurozóna (3) EURUSD (30) evening star (1) expanded flat (9) extension (12) extrém ármozgás (1) ezüst (3) FED (8) fej-váll alakzat (8) Fibonacci (33) flash crash (8) flat (17) Forex (6) Fotex (1) földgáz (1) fraktál (11) FTSE (1) Futures Junctures (4) GBPJPY (1) Goldman Sachs (3) Görögország (3) Hang Seng (1) háromszög (20) hatékony piac (2) hope (2) hullám személyiségjegye (11) infláció (1) inside day (1) IOU dollárok (1) Japán (3) Jason Farkas (2) Jeffrey Kennedy (11) jelzálog (2) Kína (3) kollektív hangulat (8) kombináció (10) korrekció (20) könyvajánló (4) kőolaj (1) kötvény (1) külső nap (1) leading diagonal (1) lineáris gondolkodás (3) logaritmikus skála (1) MACD (5) Mandelbrot (1) megnyúlt hullám (2) mérés (6) Minyanville (1) momentum (8) Morgan Stanley (1) mozgóátlag (3) munkaállomás (1) Nasdaq (28) Newsweek (1) NFP (4) Nikkei (2) Nonfarm Payrolls (3) nyersolaj (2) NYSE (4) opció (1) óriás szuperciklus (14) OTP (3) outside day (4) pánik (6) pit noise (1) Ralph Nelson Elliott (8) regular flat (3) remény (4) Robert Prechter (28) RSI (11) Russel (3) short (3) Short Term Update (3) slingshot (4) social mood (5) Socionomics (6) SP500 (107) spirál (2) SPY (55) Steve Nison (1) Stochastic (1) Stocklandyard (2) stop loss (2) szándékos csőd (1) szentiment (1) szignálvonal (1) szójabab (2) tananyag (25) Thomas Bulkowski (1) throw-over (2) tovahaladó háromszög (4) trendcsatorna (22) trendvonal (2) tréningprogram (12) túladott (5) túlvett (5) TWS (1) USD (14) USDCHF (1) valószínűség a tőzsdén (3) Vancouver (3) Venezuela (1) vertical spread (1) vezérlőelv (8) Wyckoff (1) XLE (1) Zaner (4) zigzag (35)