Nagy mozgások 2017-ben - EWI riport

2012. március 13., kedd

Indikátor csúzli (slingshot)

A divergencia az egyik fogalom, amellyel technikai elemzésről szóló tanulmányaink kezdeti szakaszában először talákozunk. Sokféle típusa létezik, legnépszerűbb a könnyen felismerhető egyszerű indikátor divergencia. Bull piacon felfelé haladva az árfolyam új maximumot ér el, miközben az indikátorpanelre kihelyezett ROC, Stochastic, RSI, vagy MACD nem teszi ezt meg. Röviden mint "egyszerű divergenciára" hivatkozunk rá, de a bull piaci változat szakszerű megnevezése oszcillátor alacsonyabb tető divergencia. Elliott szerint ilyen divergenciákat látunk azonos trendszinthez tartozó 3. és 5. hullámok között. Tőle tudjuk, hogy ha nem is feltétlenül rövidebb, de techikailag minden szempontból gyengébb az 5-ös hullám. Alacsonyabb sebességgel halad, mint a 3-as, ezért alacsonyabb momentumérték kapcsolódik hozzá.

Egy korábbi írásomban kifejtettem, hogy a piacok megértéséhez milyen perspektívát adnak a momentum indikátorok, illetve mi a leggyakoribb félreértés velük kapcsolatban. Visszatekintés a "Kétféle trend" című írásra: [link]. Az egyszerű divergenciáról elsősorban a trend lassulása, vagy átmeneti szünetelése jusson eszünkbe, erről szóltam egy bő éve. Igen konkrét kontextusra vonatkozó fogódzó kell ahhoz, hogy divergenciából trendfordulóra következtessünk.

Elliottnak a szentimentre, illetve a momentumra vonatkozóan volt olyan további felfedezése, aminek nyomán eljutunk egy másfajta divergencia, a csúzli jelenségéhez. Azt figyelte meg, hogy a legjobb 3-as hullámok olyan mély 2-es hullám korrekciók után alakulnak ki, ahol a szentiment alacsonyabb mimimumot ért el, mint előzőleg az 1-es hullám kiindulásának pillanatában volt. Ez kereskedési szempontból sokkal érdekesebb tájékozódási pontot ad, mint az egyszerű divergencia. Ha a szentiment indikátor új mélyponton van, azt jelenti, hogy még a bear trend mélypontjánál tapasztalt mértéknél is erősebb a félelem. Eközben az árfolyam ugyan sokat korrigál vissza az egyes hullámból, de végül mégis magasabb aljat alakít ki. A szentiment felméréseket ebben a konstellációban helyettesíthetjük egy momentum indikátorral is, hiszen ahol - akár rövid távon is - tetőpontjára hág a riadalom, ott bizony a begyorsuló esés hatására könnyen negatív csúcsot dönt bármelyik momentum oszcillátor.

Nem minden nap jön szembe az ilyen hullámszerkezetből adódó csúzli, leginkább az 1-2-es hullámok sorozatában két kettes hullám között találunk rá, vagy néha flat korrekció A és C hullámai között, amennyiben a C vége nem haladja meg az A pontot. Az ilyen impulzus elején kialakuló csúzlikat (angolul: slingshot jelenséget) ábrázolja a mai első grafikon.


Bull trend alatt a momentum alacsonyabb alját nem erősíti meg az árfolyam mozgása, hiszen ott magasabb aljakat látunk. Ez azt jelenti, hogy erős volt a bearish szentiment, ami momentumos visszaesést váltott ki, megnőtt a shortok iránti lelkesedés, de a piac mégsem esett új mélypontra, magasabb aljat alakított ki. A túlzott lelkesedők csapdába kerülnek, az árfolyamot kilövi a csúzli.

Ennél a változatnál sokkal gyakrabban találkozunk a különböző rendű 4-es hullámok vége közötti csúzlikkal. Már jó ideje halad a trend, mígnem egyszer korrekció következik be. Alacsonyabb szintű 4-es hullám alakul ki, vele a momentum is visszaesik. Rövid pihenő után a trend ismét felfelé folytatódik, majd a shortosok egyre többen gondolják úgy, hogy elég volt már az emelkedésből. Beleadnak. Most már magasabb rendű 4-es alakul ki, de a longok szilárd kezekben vannak és úgy élik meg az esést mint újabb vételi lehetőséget. A shortokat ismét zárni kell, a piac ugyanis kisvártatva új maximumra ér. Az ábrán itt a konkrét példában a (4)-es és a iv-es, valamint később a iv-es és a [4]-es hullámhoz tartozó szinteket és RSI értékeket hasonlítottuk össze. Mindkét párosra igaz, hogy ár tekintetében magasabb aljakat képez, míg az indikátoron a 4-es hullámok sorozata rendre egyre alacsonyabb, vagy egyenlő minimumot formáz.


A szakzsargonban bullish csúzlinak nevezett jelenség teljes neve oszcillátor alacsonyabb alj divergencia. A belőle levont következtetés pedig egyszerűen csak folytatódó emelkedő trend.

Bull trendben az egyszerű divergenciát az indikátortetők és az árfolyamcsúcsok összehasonlításával detektáljuk, míg a csúzlit az indikátor aljak és az árfolyamvölgyek viszonya adja össze. Bear trendben ennek a fordítottja igaz.

A Kerülj Előnybe! haladó tréningprogramon egy egész napot szánunk az ilyen RSI indikátor segítségével fellelhető kereskedési szituációk definiálásának. Még 2 hely szabad a májusi programon. Tovább a részletes ismertetőt tartalmazó aloldalra: [Kerülj előnybe! Elliott hullámaival és RSI-vel]

41 megjegyzés:

  1. A Wix ma 5 éves aljat ütött,13,99 -nél.Még ez is kevés a fordulathoz??

    VálaszTörlés
  2. Köszi!

    Ez a téma nagyon hiányzott!

    HJani1981

    VálaszTörlés
  3. szia Károly,

    én is ezt számozom, annyi eltéréssel h nálam 1-esed (a), 2-esed (b) és az LD a (c), persze ez nem sokat változtat azon h itt vmi LD-nek kell lennie hiszen a momentumok faltól falig mennek....
    pár nappal ezelőtt gondoltam még arra, h 1-2,1-2 szitu is lehetne de ez teljesen elhalt, minden timeframeen látszik a divergencia...
    kellene egy jó ékből kiesés majd visszahúzás és akkor long!!

    timmy

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Szia timmy!

      "kölcsönvettem" az A_B-et, és az impulzus A-hoz hozzáképzeltem agy diagonál C-t.
      Eu M 30
      http://screencast.com/t/x6pu0TtU

      Törlés
  4. Hello, Joe! Az exp. flat ideális B aránya 138,2%, a maximális, ameddig még elfogadható találati aránnyal annak tekinthető 161,8%. Ezért írtam, hogy még mindig belül vagyunk egy B hullám paraméterein csak szerkezetileg még mintha hiányozna egy kisebb intraday felfelé kör. Azzal meddig jutunk? Ez az indíték egy újrarajzoláshoz.

    Mennyire igaza volt az RSI-nek! Többször is mondtam, rajzoltam, hogy túl sok a momentum, túl sok az üzemanyag a tankban ahhoz, hogy trendforduló legyen, de szemlátomást talán még egy tisztes korekcióra sem érett meg a helyzet.

    VálaszTörlés
  5. Szia Károly,

    szvsz megvan a C, mint LD...
    rajzodon A-B marad, a és b jelölésed i-ii a többi marad és úis.kijön az LD C... A-B-C = W most X fel és Y le 1,29köré...
    ez is egy verzió de a tiéd is.

    timmy

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. Szia timmy !

      Nem okoskodni akarok, de C helyen Ld elvileg nem lehet.
      Már egy jó ideje ugye nekem ez a hosszabb távú scenárióm, és hát ehhez kellene 1,2750 alá menni azért is forszírozom a hosszabb C-t.

      Eu D 1

      http://screencast.com/t/DahTp5Nk

      Üdv.: Károly

      Törlés
    2. Szia,

      jogos nem LD, hanem Ending Diagonal, azaz ED /záróék/ akart lenni....
      ahol Nálad most egyes van az nálam a C. az X kb fel 1,33 ig és az Y meg le 1,29 ig v 1,275-ig ahogy Te jelölted..

      /egyébként még az is lehet h a Te nagy ED-en belül az 1. hullám LD de félnék h kwi elküldene anyámba ;-)))/

      timmy

      Törlés
    3. hahaha ... a vége az q...va jó (az eleje is persze)

      Törlés
  6. Prechter 1399-es stopja is ki lett szedve a mai nappal.

    VálaszTörlés
  7. Nagyon helyes. Minek kell csúcsot vadászni. Nagyszerű dolgokat ír a ciklusokról, de tényleg nem értem mire találgat olyat, amit nem lehet. Szerinte 2-es hullámban vagyunk, arról mit mond Elliott elmélete? Semmit. Akkor meg kivárom a megerősített fordulatot és kész.

    Amúgy pedig B hullámban vagyunk fel 2009-ről, amire majd évek múlva jön rá szvsz. De ez nem baj, mert a B hullám előrejelzése ugyanúgy szívás. A 2-es és a B a sötétben tapogatózás pusztán Elliott-tal.

    VálaszTörlés
  8. Ááá ez smafu, ahhoz képest hogy itt meg már 2012. január 17.-én "Órák kérdése" volt már csak a nagy zuhé....

    VálaszTörlés
  9. Szakadjunk már le arról, hogy mindig mindent el lehet találni és arról hogy a piac csak egy irányba mehet.
    Íme az ábra, ami azt a konkrét eset kapcsán kifejti a megnyúlás tanulságát:
    http://1.bp.blogspot.com/-tj_UqIIF-5Q/TxzeN-DThzI/AAAAAAAABMQ/dvC6c3nCy5o/s1600/JAN20_SPX_60min_megnyult.JPG

    Kérem, hogy egyáltalán ne foglalkozzon tőzsdével akinek ez nem fér bele a piacokról alkotott filozófiájába, mert csak idő kérdése és mindenét elbukja vele.

    VálaszTörlés
  10. üdv cimballi

    Nem mindegy hogy B vagy 2 hullám, mert 2-es esetén legalább annyit tudunk, hogy nem mehet 1570 fölé, de B-nél még 1600 is benne van.

    kappa

    VálaszTörlés
  11. Kappa, ez így van, ez így pontos, ahogy mondod. Abból a szempontból mindegy, hogy egyiknek sem tudod vadászni a tetejét, hanem ha elfogy a momentum, majd keletkezik egy alacsonyabb tető, amelyhez hármas szerkezetű hullám vezet, na onnatól érdekes a játék.

    VálaszTörlés
  12. A mosolygásról a végén először azt hittem, hogy névtelen kolléga viccel.

    Utánanéztem, Prechter tényleg beadta a következőt és 1440 a stopja. Mennyit nem volt shortban? 24 órát?

    Éppen a korábban jelzett végső céláram erre az egész 2009 óta tartó emelkedésre.
    http://2.bp.blogspot.com/-lm67ZDMtpkg/Ty9iEJk44hI/AAAAAAAABOI/VNk2WcRYkic/s1600/FEB3_SPX_napi_impulzus1440.JPG
    Abban egyet is értek, hogy a mostani szintről valahonnan lefordulunk, de ide még kellhet egy 4 le 5 fel kupak. Rendben, nem valószínű, hogy a piac eljut 1440 fölé, de miért nem lehet kivárni, hogy a medve jó alaposan beköszönjön? Nekem akkor változott meg a tőzsdei játék egyenlege, amikor megtanultam, hogy ne találgassak és képzelődjem a setupok definiálásakor. (Idén január 17 óta nem kommentáltam egyetlen esést sem lehetséges trendfodulónak, csak pullback-nek).

    (Mindenesetre megemelem a céláramat 1441-re. Csak a poén kedvéért, nincs mögötte semmi tudományosság a részemről.)

    VálaszTörlés
  13. üdv cimballi

    A nagy esés előtt ha egyáltalán lesz! A 4-es vagy C hullámot 1340 alá várod?

    TWER

    VálaszTörlés
  14. üdv cimballi

    Sajna nagyon is van alapja az 1441-es cél árnak mivel a nagy háromszög cél ár mivel nincs pontos grafim ide mutat 1443-50 közé, de akkor ki üti az újabb elképzelésem a nagy éket hetesen mert ebbe már északnak nincs hely, vagy csak egy ki szúrás erejéig az az a tegnapi csúcs fölé pár pont.

    TWER

    VálaszTörlés
  15. üdv Cimbi
    hullámok alapján sp 1400 meg csinálja esetleg felé szúr és lefordul
    1315 tartományba onnan talán fel 1440 .mit gondolsz
    noe

    VálaszTörlés
  16. Válaszok
    1. üdv károly

      Örülnék ha a DAX el képzelésedről is tennél fel ábrát, mivel szvsz. többen érdekeltek itt az indexekbe mint valutákba.

      TWER

      Törlés
    2. Kicsit még korai a feltételezés, de a fibo szint az ideális.

      Dax H 1

      http://screencast.com/t/je6vzazyFS

      Törlés
    3. üdv

      Ha már a fibokról beszélünk a tavalyi csúcs 80%-ig ment vissza ez akár egy 2-es hullám szintje is lehet és nem lesz új csúcs erről mi a véleményed? El képzelhetőnek tartod.

      TWER

      Törlés
  17. Bármennyire is hihetetlennek tűnik most,de nem lehet,hogy a múlt heti 3 piros gyertya volt a 4 hullám,és most már az ötödikben vagyunk 1440 felé?Ez akár időben is kitarthat még vagy 1 hónapig lassan araszolgatva felfelé pont úgy ahogy cimbi várja,mert a napos bollinger csak lassan engedi fel?

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. nem vagytok már egy kicsit elfogultak az emelkedéssel ,nagyon sokat mentek az indexek ,sokan várják a további hegy menetet lehet ma vagy holnap be esünk mindenki a korrekcióba bele vesz és még lentebb jövünk

      Törlés
    2. Ezzel a be eséssel egyet értek.

      Törlés
  18. megszunt egy idore a korrelacio az indexek es aud,cad kozott...egesz pontosan a multkori nfp ota...vissza a nem is oly regi idokhoz?..amikor akarmi/yen parok voltak a jo indikatorok?..lehet..ha igy van akkor nem hiszek abban hogy ez egy b hullam fel hanem az 5....ahogy a yenes paroknal...aprilis elejere kesz lehet az otodik..itt is ott is...

    VálaszTörlés
  19. Sziasztok!
    Most már úgy látom, h nem 1-2,1-2 szituáció, hanem egy négyes hullámot csinál az SPX.
    Joe

    VálaszTörlés
  20. Nektek mi a véleményetek? Joe

    VálaszTörlés
  21. Ugyanaz, legfeljebb kérdés, hogy nem lehet-e "kis" negyedik a harmadik hullámon belül. Ha itt még tovább sávoznánk, akkor már nem, de ha innen most törünk ki, akkor erős alternatíva a kis négyes.

    VálaszTörlés
  22. A múlt heti 1376-1340 esésre vonatkozó kérdésre. Igen, az önmagában egy négyes, vagy egy 4-es C, vagy Y hulláma, szóval utolsó egysége. Kérdés, milyen szintű négyesé. Egyszerűen kicsi az a négyes összehasonlítva akár a novemberi, akár a decemberi eséshez képest. Nincsenek egy súlycsoportban.

    Ha terjedelmesebb, technikailag gyengébb eső szakaszt látunk, mint az 1376-1340 a múlt héten, akkor az már egy kereskedhető (shortolható) esés lesz, addig marad a long. Érett, vágósúlyban lévő bika ez már, ezért napon túlra nem, csupán intraday longolható.

    VálaszTörlés
  23. Twer, ha itt az aktuális emelkedő szakasz végén lefordulunk, akkor az eggyel alacsonyabb rendű negyedik hullám területe 1376-1340. Ez a zóna az oldalazó korrekcióval szemben támasztott MINimális elvárásom. Maximum 130x-ig mehet, de még korai erről találgatnom.

    VálaszTörlés
  24. üdv

    Prechter szvsz. azért van már shortba folyamatosan mert hirtelen váratlan gyors fordulatot vár amely nagy eséssel indul és senki nem akarja elhinni mire már észbe kap a többség a piac 10-15%-o esik, ilyenkor jön a gondolkodás be szálljak ne szálljak tehát pszichológiailag egyszerűen nem is lehet feldolgozni ez az én véleményem és nagyon alacsony retraki lesz a vissza text, kivéve ha Prechte nem valakinek a reklám embere mert már ezt is hallani.

    TWER

    VálaszTörlés
    Válaszok
    1. március - negyedéves zárás - szerintem tutti hogy hóvégig kitartanak!
      április - éves közgyűlések hava, osztalékok megszavazása stb. általában csapkodósabb hónap
      május - többnyire esősebb - inkább -

      horgász

      Törlés
  25. Horgász, már többször próbáltam, nem kapod meg a leveleimet, nyilván nem jó az elérhetőség. Kérlek, küldj nekem egy e-mailt.

    VálaszTörlés
  26. üdv horgász

    Vegyes ez a márciusi saláta főleg március második fele na de egy kis statisztika az el múlt 12 évből intenzív emelkedés 5% esés 15%.

    VálaszTörlés

Rendszeres olvasók

Alakzatok bar grafikonon

ALAKZATOK AZONOSÍTÁSA

Prechter könyv

Kötvénybaj

Europai válogatás

A Mánia vége

Alapleckék

Magunk döntsünk

Diverzifikáció?

FOREX video

10 piaci tévhit

Mítosz a Fed körül

8 könyvrészlet

Theorist '09. nov.

15 írás ill. video a hitelválságról

Mozgóátlagok

Címkék

200 SMA (3) AAPL (2) adósság (5) Amibroker (2) André Kostolany (1) arany (4) aritmetikus (1) Barack Obama (2) báziscsatorna (4) belső nap (1) Ben Bernanke (1) Birger (1) Bollinger (1) Brikka (1) BUX (6) carry-trade (1) CFD (1) Charles Collins (2) Charles Dow (1) Club EWI (18) Conquer the Crash (2) csorda (4) csordaszellem (5) csúzli (3) DAX (6) defláció (4) depresszió (8) deviza (13) diagonal triangle (6) Dick Diamond (2) divergencia (4) DIX (1) dollárerősödés (12) double key reversal (2) Dow Jones (36) dupla hármas (7) dupla kulcsforduló (3) E-mini future (46) ék (8) Elliott magyarul (7) Elliott Wave Principle (9) Elliott Wave Theorist (9) Elliott-ciklus (17) előfizetés (8) elsődleges trend (12) ending diagonal (10) erősödő dollár (4) EURHUF (1) EURJPY (1) eurozóna (3) EURUSD (30) evening star (1) expanded flat (9) extension (12) extrém ármozgás (1) ezüst (3) FED (8) fej-váll alakzat (8) Fibonacci (33) flash crash (8) flat (17) Forex (6) Fotex (1) földgáz (1) fraktál (11) FTSE (1) Futures Junctures (4) GBPJPY (1) Goldman Sachs (3) Görögország (3) Hang Seng (1) háromszög (20) hatékony piac (2) hope (2) hullám személyiségjegye (11) infláció (1) inside day (1) IOU dollárok (1) Japán (3) Jason Farkas (2) Jeffrey Kennedy (11) jelzálog (2) Kína (3) kollektív hangulat (8) kombináció (10) korrekció (20) könyvajánló (4) kőolaj (1) kötvény (1) külső nap (1) leading diagonal (1) lineáris gondolkodás (3) logaritmikus skála (1) MACD (5) Mandelbrot (1) megnyúlt hullám (2) mérés (6) Minyanville (1) momentum (8) Morgan Stanley (1) mozgóátlag (3) munkaállomás (1) Nasdaq (28) Newsweek (1) NFP (4) Nikkei (2) Nonfarm Payrolls (3) nyersolaj (2) NYSE (4) opció (1) óriás szuperciklus (14) OTP (3) outside day (4) pánik (6) pit noise (1) Ralph Nelson Elliott (8) regular flat (3) remény (4) Robert Prechter (28) RSI (11) Russel (3) short (3) Short Term Update (3) slingshot (4) social mood (5) Socionomics (6) SP500 (107) spirál (2) SPY (55) Steve Nison (1) Stochastic (1) Stocklandyard (2) stop loss (2) szándékos csőd (1) szentiment (1) szignálvonal (1) szójabab (2) tananyag (25) Thomas Bulkowski (1) throw-over (2) tovahaladó háromszög (4) trendcsatorna (22) trendvonal (2) tréningprogram (12) túladott (5) túlvett (5) TWS (1) USD (14) USDCHF (1) valószínűség a tőzsdén (3) Vancouver (3) Venezuela (1) vertical spread (1) vezérlőelv (8) Wyckoff (1) XLE (1) Zaner (4) zigzag (35)