AZ ELLIOTT WAVE INTERNATIONAL AJÁNLÁSÁVAL:

2009. december 16., szerda

5/5

Mindig halogatom, hogy végre bemutassam, mit mond Elliott elmélete az EURUSD törésről. Addig-addig, hogy már alig aktuális, hiszen már a vak is látja, itt valami fontos történik. Viszont úgy gondolom, ha valamiből tanulni lehet, akkor az sohasem késő.
A trendcsatornáról készített beírásom gyorsan kint volt, akkor ezzel mi tartott ilyen sokáig? Nos, el kellett dönteni, hogy a december első napjaiban elért csúcs az egy korrektív hullám B pontja, ami után a C-t majd 5 hullámmal később délre találjuk, de onnan visszatér az USD erősödése, vagy egy nagyobb hullámmozgás 5. hulláma, így trendforduló, vagyis maximum egy lower high-ra (alacsonyabb lokális maximumra) futja majd. Vagy valami más is szóba jöhet?

A számolgatást egészen 2008. július közepéig kellett visszavezetni, amikor is a dollár leggyengébb pillanatában 1,6038-en tetőzött. Innen indult az erősödés 1,2330-ig. Vagyis ez az óriási, de mindössze három és fél hónap út a ciklus első hulláma volt, majd erről a tavaly októberi szintről most december elejére fejeződött be a korrekció (A)-(B)-(C) hulláma, ami Fib. 78,6%-ot retracelt vissza. Ezzel azt állítom, hogy a több, mint egy éve tartó USD gyengülés ellenére a fennálló elsődleges trend a dollárerősödés. Hogyan lyukadtam ki ide? Bemutatom az utolsó gyengülő szakasz hullámainak számozását:

Ez nem más, mint egy korrekció 5 hullámból álló (B) - (C) szakasza az elsődleges trenddel szemben. Nem lehet másképp számozni, különben sérülnek az Elliott-törvények.
Az öt hullámon belül az 5. megnyúlt (összetett), önmagában is öt hullámból áll, ráadásul az megnyúlt ötödiken belül a 3. "Minute" szintű hullám ugyancsak megnyúlt. A megnyúlt jelzőt az "extended" kifejezést megfelelőjeként használom.
A megynyúlt (extended) 5. után mindig durva fordulat következik, főleg ha a C helyén van és főleg, ha eggyel magasabb számozási szinten a 3. (impulse) van utána.

Szóval ez volt az 5/5, a C vége, azaz egy szinttel feljebbről nézve az elsődleges (primary) 2. vége.

Mit jelent? A december 4-e óta tartó esés valószínűleg rövidesen korrigálni fog, de ezt a beleadásra kell majd kihasználni, ugyanis a dollárerősödés harmadik, legerősebb, leggyorsabb hullámába léptünk, ami jóval meghaladja majd az 1,2330-as szintet. Ez józan ésszel nehezen felfogható, tudom. Napok óta emésztem én is.


Folytatás (december 16, szerda):

Az extension - azaz megnyúlás - meglehetősen gyakori jelenség, szinte minden impulse tartalmaz ilyet. A számozásakor arra kell figyelni, hogy a 4. hullám nem zárhat az 1. területére, az azonos szintű hullámok közül a harmadik nem lehet a legrövidebb és az azonos alrészhez tartozó két korrekció különböző alakzat legyen.
Ez utóbbi szabály lényegi kifejtéséhez be kellene mutatnom az összes korrektív hullámtípust. Szép lenne még elolvasni is, ezért most csak maradjunk annyiban, hogy ha a 2. hullám élesen ellentétes irányban halad a trenddel, akkor a 4. oldalazva korrigál és megfordítva. Ez így nem 100%-ig pontos, de amíg össze nem ütök még vagy tizenöt beírást róla, addig a célnak megfelel.

Az extension beazonosítása számos előnyhöz juttathat bennünket, amelyek közül kettőt emelnék ki.
Az egyiket már el is mondtam feljebb: ha az 5. megnyúlt, akkor durva, meredek fordulatra kell készülni, amikor véget ér. Az EURUSD erre ékes bizonyíték, mert már napok óta nem győzzük benne kivárni a korrekciót. Pedig jó lenne eltalálni - lesz vagy 300-500 pip a felfelé kör. Egyelőre viszont lefelé potyognak a 100 pipek.
Ilyen helyzetekben szokott a piac V-alakú fordulót produkálni. A jelenség mögött sejtek egy egyszerű paraszti logikát, mégpedig azt, hogy a hosszú ötödik hullámra mindenkinek van ideje rákészülni, a sok kisebb-nagyobb kitörésével pedig újabb és újabb későn érkezőt szippant magába a folyamat. Vagyis a piac túlságosan nagy százalékban lesz bearish, vagy bullish érzelmű, így mivel majdnem mindenki az egyik oldalon áll, nincs kitől venni, vagy nincs kinek eladni. Ráadásul, mivel a táborból már rég leléptek a professzionális szereplők, ezért a pánikra hajlamos gyenge kezekben van a pozíciók nagyobb része.
A másik lehetséges haszon, hogy legtöbbször csak egy hullámszakasz megnyúlt az 5 hullámon belül. Azaz ha ez megvan, akkor feltételezve, hogy már több nem lesz, egész pontos célárakat tudunk mondani a még előttünk álló szakaszok, vagy a teljes ciklus hosszára. A közelmúltban fórumozás közben már mutattam az ehhez hasonló ábrát:


Nézzük a mi EURUSD példánkra:
Ebben a konkrét esetben két segítségben bízhattunk a számoláshoz, egyrészt, hogy az 1. és 5. egyenlő hosszú lesz, másrészt meg - mindjárt mutatom - némi fogódzót kaptunk a megnyúlt ötödiken belül is. Mivel hosszú a mozgás, ezért nem pipben, hanem százalékban kell a két szakaszt összemérni (mintha logaritmikus skálát használnánk).
1. 1,2457-ről 1,3735-re 10,19%
5. 1,3748-ról 1,5143-ra 10,15%
Elég jó, nem?

i hossza 1,3748-ról 1,4302-re 554 pip
v 1,4625-ról 1,5143-ra 518 pip
Ez a kevesebb, mint 0,5% különbség még elmegy.

Mi a tanulság? Nem elég a kirakósjáték, még sok a számolás is, szóval Elliott elveivel sem lehet könnyen, munka nélkül pénzt csinálni.

11 megjegyzés:

  1. Érdekes, érthető írás. (Ez egyébként az egész blogra igaz!)
    Kíváncsian várom hogy igazad lesz-e?! Néhány kérdésem lenne az Elliott használatával kapcsolatban. Milyen instrumentumokra használod? Tapasztalataid szerint devizakereszteknél is megbízható vagy esetleg csak a fontosabb pároknál? (Mindig van egy olyan érzésem, hogy mindenre rá lehet húzni!)Előre is köszönöm!

    VálaszTörlés
  2. Köszönöm a visszacsatolást.

    Kérdésedre: Épp ez a fontos Elliott elméletében, hogy nem működik mindenre, mert nem egy klasszikus matematikai formula, hanem a globális humán viselkedés ciklikusságáról szól. Ez azt jelenti, hogy amire elemzünk, annak olyan mintának kell lennie, amiben elég szereplő van ahhoz, hogy ez az általános érzelmi hullámzás megjelenjen.
    Nevezhetnénk csordaszellemnek, vagy tömegpszichózisnak, vagy alapvető hülyeségnek is :). Ilyenek a nagy indexek, az 5-7 leglikvidebb devizapár és a nyersanyagok túlnyomó része. Egyedi részvényekre, legfeljebb a legnagyobbakra működik hellyel közzel.
    Azért mindenütt lehet a gondolatrendszer egy-egy elemének valami kis hasznát venni, majd igyekszem leírni, miként, de addig ott van a blog alcíme, ami azt mondja, ha valahol nyilvánvalóan kirajzolódik, akkor vedd figyelembe. Viszont nem szabad mindenáron beleerőszakolni egy kisebb istrumentumba, ahol nincs meg a széles közönség.

    VálaszTörlés
  3. Hi Cimballi!

    Lehetne egy olyan kérésem, hogy a fentebb leírt bejegyzésedben szereplő (A)-(B)-(C) korrekciós hullámhoz tartozó (ciklus első) hullám pontjait (1-2-3-4-5) berajzolnád egy chart-ra és betennéd ide? Nem vagyok egy nagy Elliott-hullám szakértő, még csak most ismerkedek vele (amiben nagy hasznomra vannak az írásaid), de most jól jönne egy kis visszacsatolás, hogy jól látom-e azt amit felvázoltál az írásodban.

    Jó kis blogot hoztál össze, jó kis bejegyzésekkel! Le a kalappal előtted.

    McFly

    VálaszTörlés
  4. Hi McFly, a (C)-ből lefelé induló részt, vagy az (A)-(B) szakaszt kérdezed? (Gondolom, az EURUSD csökkenő trendjét szeretnéd látni.)

    VálaszTörlés
  5. Hali!

    Beollozok ide az írásodból egy részt:

    "Vagyis ez az óriási, de mindössze három és fél hónap út a ciklus első hulláma volt, majd erről a tavaly októberi szintről most december elejére fejeződött be a korrekció (A)-(B)-(C) hulláma, ami Fib. 78,6%-ot retracelt vissza."

    A ciklus első hullámának számozására lennék kíváncsi ami kicsivel több mint három hónapig tartott, és aminek a korrekciós hullámát (A)-(B)-(C) bejelölted az ábrán.

    McFLy

    VálaszTörlés
  6. Már majdnem rányomtam a küldést, amikor hetesen újra rápillantva, rájöttem, nem tetszik a rajzom általad kérdezett része. Az elsőnek tartott hullám mégis talán csak egy hármas - ettől függetlenül jó a fenti rajzom, tehát a novemberi high-nál ott akkor is a (C) van, viszont lehet, hogy az egész dollárerősödősdi, csak egy giga méretű korrektív alakzat lesz, vagyis ez a (C) jelzésünk fölé egy elsődleges B. számot kell kitenni. Ha így van, akkor majd a célárakat kell módosítani - elsődlegesen a 2008-as low kiütése lesz a cél. Úgyhogy bár gondolom, nem ezt szeretted volna, de rávezettél valamire, ami módosítja kicsit a játékot. Valamikor talán elkészítem a számolást ilyen messziről, de nem most.
    (Van esetleg valami közelebbi?)

    VálaszTörlés
  7. Most ,hogy kezdem megismerni a korrekciókra vonatkozó "vezérlőelveket" az fenti írásodban levő E/U chart-nál nem érvényesült az egy éles egy lapos szisztéma (talán ez a kivétel). Szívem szerint a 4-es pontot a (ii) helyére tenném, de akkor ne tudtám az 5-ös számozni.
    Bocs ,hogy idáig vetemedtem, hogy megpróbáltam felülvizsgálom a munkádat.

    Kanada-Finnország döntő nagyon kedvemre való volna.

    A határidők remélem ma-holnap megtalálják a "hegyét".

    VálaszTörlés
  8. Nemcsak a korrekción belüli új csúcs számít, de az egy biztos jele annak, hogy éppen Flat korrekciót látunk. Flat korrekcióban 5 szintje lehet = B szintjével, vagy B valamivel el is maradhat.

    2-es nevezzük "Zig-zag"-nak (éles)
    4-es kombináció, de összességében "Flat" (oldalazás)

    ii "Flat" erőteljes c hullámmal
    iv Zig-zag

    (ii) Zig-zag éles
    (iv) flat-zigzag double itt is van korrekcióban egy új high és az is váltakozás, hogy az egyik egyszerű, a másik pedig komplex kombináció.
    Újra mondom, a váltakozás nem szabály csak rendkívül gyakran működő irányelv.

    A szakértő elemzők (nem Elliotosok) az általad preferált párosítást jelzik előre hokiban.

    VálaszTörlés
  9. Sziasztok, az utolsó ábra (ami sematikus) 3. része amikor az egyes megnyúlt az nem sérti azt a törvényt hogy a hármas sose lehet a legrövidebb? Először csak arra gondoltam hogy kicsit torz de ha megnézem az arányokat 0-1 ig 1.000 2-5 ig 0.618 akkor hogy lesz a harmadik "nem a legrövidebb"?

    VálaszTörlés
  10. Balázs, az első hullám 0.618-a lesz a 2-5 szakasz. Evidens, hogy az 1-es a leghosszabb, tehát a 3-asnak hosszabbnak, vagy éppen egyenlőnek kell lennie, mint az 5. Ennyi. Szerintem az ábrán (is) megvalósul.
    De lehet, hogy nem értem a kérdést.

    VálaszTörlés
  11. lehet csak az ábrán látszik rövidebbnek és én úgy érzékelem hogy az 1 nagyobb mint 0.618 de már késő van lehet holnapra minden kitisztul :D

    VálaszTörlés

Rendszeres olvasók

Alakzatok bar grafikonon

ALAKZATOK AZONOSÍTÁSA

Prechter könyv

Kötvénybaj

Europai válogatás

A Mánia vége

Alapleckék

Magunk döntsünk

Diverzifikáció?

FOREX video

10 piaci tévhit

Mítosz a Fed körül

8 könyvrészlet

Theorist '09. nov.

15 írás ill. video a hitelválságról

Mozgóátlagok

Címkék

200 SMA (3) AAPL (2) adósság (5) Amibroker (2) André Kostolany (1) arany (4) aritmetikus (1) Barack Obama (2) báziscsatorna (4) belső nap (1) Ben Bernanke (1) Birger (1) Bollinger (1) Brikka (1) BUX (6) carry-trade (1) CFD (1) Charles Collins (2) Charles Dow (1) Club EWI (18) Conquer the Crash (2) csorda (4) csordaszellem (5) csúzli (3) DAX (6) defláció (4) depresszió (8) deviza (13) diagonal triangle (6) Dick Diamond (2) divergencia (4) DIX (1) dollárerősödés (12) double key reversal (2) Dow Jones (36) dupla hármas (7) dupla kulcsforduló (3) E-mini future (46) ék (8) Elliott magyarul (7) Elliott Wave Principle (9) Elliott Wave Theorist (9) Elliott-ciklus (17) előfizetés (8) elsődleges trend (12) ending diagonal (10) erősödő dollár (4) EURHUF (1) EURJPY (1) eurozóna (3) EURUSD (30) evening star (1) expanded flat (9) extension (12) extrém ármozgás (1) ezüst (3) FED (8) fej-váll alakzat (8) Fibonacci (33) flash crash (8) flat (17) Forex (6) Fotex (1) földgáz (1) fraktál (11) FTSE (1) Futures Junctures (4) GBPJPY (1) Goldman Sachs (3) Görögország (3) Hang Seng (1) háromszög (20) hatékony piac (2) hope (2) hullám személyiségjegye (11) infláció (1) inside day (1) IOU dollárok (1) Japán (3) Jason Farkas (2) Jeffrey Kennedy (11) jelzálog (2) Kína (3) kollektív hangulat (8) kombináció (10) korrekció (20) könyvajánló (4) kőolaj (1) kötvény (1) külső nap (1) leading diagonal (1) lineáris gondolkodás (3) logaritmikus skála (1) MACD (5) Mandelbrot (1) megnyúlt hullám (2) mérés (6) Minyanville (1) momentum (8) Morgan Stanley (1) mozgóátlag (3) munkaállomás (1) Nasdaq (28) Newsweek (1) NFP (4) Nikkei (2) Nonfarm Payrolls (3) nyersolaj (2) NYSE (4) opció (1) óriás szuperciklus (14) OTP (3) outside day (4) pánik (6) pit noise (1) Ralph Nelson Elliott (8) regular flat (3) remény (4) Robert Prechter (28) RSI (11) Russel (3) short (3) Short Term Update (3) slingshot (4) social mood (5) Socionomics (6) SP500 (107) spirál (2) SPY (55) Steve Nison (1) Stochastic (1) Stocklandyard (2) stop loss (2) szándékos csőd (1) szentiment (1) szignálvonal (1) szójabab (2) tananyag (25) Thomas Bulkowski (1) throw-over (2) tovahaladó háromszög (4) trendcsatorna (22) trendvonal (2) tréningprogram (12) túladott (5) túlvett (5) TWS (1) USD (14) USDCHF (1) valószínűség a tőzsdén (3) Vancouver (3) Venezuela (1) vertical spread (1) vezérlőelv (8) Wyckoff (1) XLE (1) Zaner (4) zigzag (35)