Mozgóátlagok dinamikája

Kizárólag itt, AmiBroker melléklettel!

Az oldal tetején két hétig ott piroslott egy hirdetés, amely a legfrissebb, december 6-ig ingyenesen letölthető Jeffrey Kennedy füzetet ajánlotta a mozgóátlagokról. Azokról a mozgóátlagokról, amelyek egy technikai módszerekkel operáló tréder eszköztárából akkor is kihagyhatatlanok, ha számára Elliott a kiinduló elemzési alap.


Jeffrey, a "Hogyan találjunk mozgóátlagok segítségével nagy találati aránnyal működő belépési lehetőségeket" c. összeállítás szerzője találóan úgy emlegeti őket, mint "automatizált trendvonalakat", amelyeket időről-időre elővesz számozása megerősítéséhez.

Az első fejezetben három módszer trükkjeivel ismerkedhetünk:

• mozgóátlagok kereszteződése;
• mozgóátlag-csatorna szisztéma;
• a 'kereszteződés' és a 'csatorna' módszer ötvözése.

[Link] az elektronikus kiadvány letöltéséhez.

Discover the Dynamics of Using Moving Averages How to Spot High-Probability Trading Opportunities by Elliott Wave International "Objectively defined rules" are vital to the successful use of moving averages. And as you might imagine, advanced rules and guidelines work to the benefit of more advanced technicians... Read more. Jeffrey's insights are all about making you a better trader. Remember, the first two eBook chapters are FREE through November 30 December 6. So take advantage of this limited time offer by clicking here!

Viszont én éppen valami olyasmit szeretnék részletesen bemutatni, ami nincs ebben a pár napig elérhető 10 oldalas füzetben. Valamit, amit Jeffrey igen gyakran használ, hiszen ott találjuk az egyik standard képernyőjén. Magam is tőle láttam először az alábbi logikát.

Végtelenül egyszerű módszer, amelyhez bármilyen idősíkon csupán egyetlen 10 SMA-t (tízes periódusú mozgóátlagot) és a vizuális hatás érdekében három színt hívunk segítségül, akár japán gyertyákat, akár a nyugati bar grafikonokat használunk. A mozgóátlag, mint indikátor a trend irányának meghatározásában segít, olvasata a következő:

• Ha a gyertya v. bar a mozgó felett van és nagyon fontos, hogy nem érintkezik vele, azaz a periódus minimuma > SMA 10, akkor az adott szakaszon felfelé haladó trendben gondolkodhatunk, ezért a grafikonszakasz színe zöld.
• Ahol a periódus érintkezik a mozgóátlaggal akárcsak egyetlen tick erejéig is, ott az adott idősíkon a piac az oldalazás, sávozás állapotában van. Az árfolyam színe szürke, vagy fekete.
• Végül, ha a teljes gyertya, vagy bar tartomány a mozgó alá került és nem is érintkezik vele, akkor lefelé trendelő piacra következtetünk. Tehát bar max. < SMA 10 piros színnel.

Így már egy kevésbé gyakorlott elliottos számára is beszámozható.
(a képre kattintva új ablakban nagyítva nyílik)

Amibroker elemzőprogrammal rendelkező olvasók kedvéért elkészítettük a bejegyzés alján szereplő .afl formulát, amely automatikusan előállítja ill. frissíti ezt a nézetet. Ehhez a kis algoritmust a ’Formula Editor’-ba kell bemásolni, elmenteni, majd egy teljesen üres grafikonablakra ráhúzni. Fontos, hogy előzőleg még ár se legyen az ablakban, mert különben a színek nem jelennek meg.

Egy egészséges, lendületes felfelé trendben, amelynek részesei szeretnénk lenni, amely trendeket nyereségesen tudunk kereskedni, a gyertyák zöldek és csak néha akad közöttük egy-egy szürke (pullback). Amíg zöld a pálya, addig távolabb lehet tartani a stop loss-t, ha beszürkül, akkor érdemes rövidebbre fogni a pórázt.

Még mielőtt nagyon belelkesednénk, és venni kezdenénk a zöld gyertyákat, shortolni a pirosakat, ráerősítek, hogy ez nem önálló kereskedési rendszer, hanem a trend meghatározására és esetleg nekünk, elliottosoknak a számozásunk megerősítésére alkalmazható eszköz.

Azaz megtehetjük, hogy egy nagyobb elemzési idősíkra helyezzük rá, ahol ha zöldet mutat, akkor egy másik indikátor – pl. MACD, vagy Stoch – vételi jelzéseit értelmezzük, de azt már egy kisebb timeframen. Értsd. lehet a színes SMA egy napos grafikonon és kereskedhetjük az azonos irányba mutató MACD, vagy Stochastic jelzéseket az óráson, vagy a 30-percesen.

Vagy, ha mindkét idősíkot ezzel az indikátorral kísérjük, akkor egy nagyobb timeframen stabil bullish trend esetén, a kisebb bontáson megjelenő, egymagában álló piros gyertya, ami után - akárcsak a fenti grafikonon - nem következik a piros gyertya minimuma alá zárás, ideális vételi lehetőség lehet. Arra utal ugyanis, hogy az ellenirányú trendben nincs momentum, kipánikolta magát egy leszúrással a 10-es mozgóátlag alá. Más szavakkal, korrekcióra és az ellenirányú folytatás elmaradására következtethetünk.

Számtalan olyan eset van, amikor segít megerősíteni, vagy kibogozni egy zűrös számozást. Gondoljunk csak bele: Egy ötös szerkezetű bullish impulzus három stabil, összefüggő zöld szakaszt kellene, hogy tartalmazzon, míg délnek tartó megfelelője három pirosat.
Egészen magas találati arányt lehet vele produkálni, amikor az Elliott-i értelmezés és egy ilyen indikátorjelzés egymásra talál. Általánosan mindig figyeljünk arra, hogy amikor egy indikátor állása alapján következtetünk, akkor a következtetésünknek a hullámok számozása szempontjából is legyen értelme. Olyan indikátorjelzések kiválogatása a cél, ahol a piac elsősorban potenciális második, vagy 'b' hullám végénél jár, nekünk ugyanis a harmadik, vagy a 'c' hullám kereskedése "hasznos".

Visszatérve Jeffrey füzetére, a 10 oldalas PDF kivonat Mikulásig hozzáférhető. A letöltéshez a szokásos ingyenes Club EWI regisztráció, vagy a meglévő fiók használata szükséges. A füzet utolsó oldaláról kiderül, az első két fejezet ingyenes letöltése egy promóció része, melyben nem kötelező, de akár a teljes, 33 oldalas tananyag is megvásárolható kedvezményes áron. A linket követve feltűnik: a klubtagoknak december 15-ig 79 USD helyett 47,40 az ajánlat.

Végül az emlegetett Amibroker formulánk. Mivel a HTML és az AFL programozási nyelvben hasonló "kifejezések" fordulnak elő, ezért a post összeállításakor minden erőfeszítésem ellenére összeakadtak, így csak képként tudtam ide behelyezni. Akinek nincs kedve a formulát gépelgetni, az kérje e-mailben és megküldöm neki az algoritmust bemásolható, azonnal használható formátumban is.

Képre kattintva éles, tökéletesen jól olvasható nézethez jutunk

Gyűjtés

Szeretnék összeállítani egy olyan írást a Beszélgetések rovat keretében, amelyhez a blog olvasóközönsége adja témát, mármint a téma felvetését. Az elmúlt egy év alatt az elméleti anyagokat olvasva biztosan felmerült olyan kérdés, aminek a megválaszolására eddig nem adódott alkalom. Arra bátorítok ezért mindenkit, hogy Elliott elméletére vonatkozó kérdéseit tegye fel nekem, akár itt lent a megjegyzések között, vagy privát e-mail formájában december 4-ig, azaz jövő hét szombatig! Csokorba szedve válaszolom majd meg őket a "Beszélgetések Elliottról" következő kiadásában.

Gondolatébresztőnek, motivációnak, vagy ízelítőnek íme a legutóbbi két ilyen post linkje:
Június: A tömeg erre tart
Július: Fordítsd meg a monitort!
A kérdések tartalmára vonatkozóan kérem, hogy ne aktuális kereskedési szituációk, vagy grafikonok számozását kérjétek benne, mert itt az elméleti tudnivalók megértése, a "háttérfilozófia" árnyalása, vagy az elmélet gyakorlatba átültetése a cél, nem pedig elemzés.

Köszönöm a segítséget!

Célárak ZIGZAG korrekciókban

Elliott terminológiájában élesen a trenddel szemben haladó korrekciónak az 5-3-5-ös szerkezetű zigzag számít. Mielőtt a célárral foglalkoznék, kezdek egy sematikus ábrával, hogy tiszta elméleti formában tudjam megmutatni rajta, elvileg hol tart az S&P-ben általam értelmezett alakzat. A piros kezet tessék nézni, amely szerint valahol a második ötös hullámsorozat negyedik alhullámának derekán:

Vegyük észre, a korrektív alakzatom felfelé halad, tehát azt állítom, az eggyel magasabb szintű (itt éppen az elsődleges) trend továbbra is lefelé áll, függetlenül az április maximum meghaladásától. Ami változott, az a naposon kiemelkedő maximumokhoz, ill. minimumokhoz rendelt jelölés. Annyiban volt hibás a korábbi értelmezésem, hogy eggyel alacsonyabb trendszintet (degree) kellett volna alkalmaznom, hiszen amikor április 26-án befejezett Primary [2]-est jelöltem, valójában csak a [2]-es hullámon belüli egyik szakasz, az eggyel alacsonyabb, középtávú (A) hullám ért véget.

Az áprilisi csúcs meghaladása nem érvénytelenítette a hosszú távú bearish várakozásomat; a magasabb rendű trend délnek áll, de mielőtt ismét mutatná magát, a jelenlegi, emelkedő struktúrának kell elkészülnie. Ha egyszer elérjük a (C) pontot, akkor a 2009. márciusi aljat meghaladó esés lesz a következő trend.

Hol lesz a (C) pont?

A célárak vonatkozásában két irányból következtethetünk. Egyrészt a 2007-es őszi csúcsról indult esés korrekciós szintjeit kereshetjük, másrészt a korrekció előrehaladott állapotából adódóan következtethetünk a közel két éve tartó korrekció szakaszainak méretéből is.

Ha második hullám helyén élesen a trenddel szemben haladó zigzag-et vélünk felfedezni, akkor minimális elvárásunk az 50%-os korrekciós szint elérése. Viszont - különösen indexeknél - nem ez a tipikus, hanem az ennél mélyebb Fibonacci értékekig behatoló ellenirányú mozgás. Azaz

• a 61,8%-as, vagy
• a 78,6%-as szint a cél.

Ez a mi aktuális S&P alakzatunknál 1.229-es, illetve 1.382 pontos értéket jelent. Az 50%-ot most nem követem, lévén már jócskán meghaladtuk, csupán ezt a két szintet vezetem fel az alábbi heti bontású grafikonra.

(A képre kattintva új ablakban nagyítva nyílik)

Áprilisban Károly meg is jegyezte: neki egy részvényindex második hulláma legkorábban akkor kész második hullám, ha legalább pár ponttal átlépi 61,8%-os ideális korrekciós szintet és figyelmeztetett, hogy a fordulat (saját elvei mentén) könnyen átmeneti lehet. Igaza lett.
Természetesen léteznek ennél jóval rövidebb, akár 38%-on belüli zigzag alakzatok is, de azok vagy háromszögekhez tartoznak, vagy megnyúlásokon belül alakulnak ki, vagy flat korrekciók 'a' hullámai, vagy ami igen gyakori, önálló 'b' hullámok, amikor tehát nem kettes pozícióban állnak.

Vigyük tovább a két szintet és vessük össze azokkal az információkkal, amelyeket az (A) és a (B) hullámok hosszából nyerhetünk ki! Elliott vezérlőelvei szerint egy C hullám hossza megbecsülhető az A hullám hosszából. E tekintetben egy minimum elvárás és négyféle Fibonacci reláció létezik:

• (C) minimum marginálisan meghaladja (A)-t, vagy
• tipikusan (C) = 100% x (A), vagy
• gyakran (C) = 61,8% x (A), vagy
• ritkábban eléri a maximális arányt (C) = 161,8% x (A), vagy
• esetleg (C) vége 61,8% x (A) hossznyival (A) ponton túl.

Az utóbbira a könnyebb megértés érdekében kitérek egy sematikus ábra erejéig, annál is inkább, mert itt az SPX példánkra nem tudom majd alkalmazni:

Az Elliott és a többiek tréning munkafüzet 26. oldaláról

Lényege, hogy vesszük az (A) hosszának 62%-át és az így kapott szakaszt (magasságot) felmérjük az (A) végpontból. Ritkán alkalmazott célárszámítási módszer, ami esetünkben 1.562 pontot adna eredményül, így nem foglalkozom vele tovább, mert majdnem megegyezik a 2007-es csúccsal. Én Minor szinttől felfelé olyan kettesnek látszó hullámokat nem játszom meg, amelyek a 78,6%-os retrace szintet jelentősen meghaladták. Mit jelent a jelentősen? Mondjuk, átlépték a 85%-ot is. Ez egyike a maszek szabályaimnak, mint ahogy Károlynak a zigzag minimum 62%. Ha valaki emlékszik, vagy a NYSE 4X rovatban visszakeresi, amikor az áprilisi esés 78,6%-át úgy lépte át a piac, hogy nem tudtam komplettnek számozni az emelkedést, akkor kezdtem kételkedni a sokat ragozott Minor 2-es értelmezésben. Hát ezért.

A felsorolás alapján végzett arányosításokból ezek szerint a minimális célár az (A) hullámot éppen csak meghaladó szint, aminek itt teljesen megfelel a post első felében tárgyalt 61,8%-os, retrace, azaz 1.229+ (ld. a kék folytonos vonalat.
A következő az igen gyakori (C) = 61,8% *(A), ami 1.351-re mutat és majd piros lesz a következő ábrán. Október 17-i írásomban kezdtem emlegetni ezt a szintet épp ezen vezérlőelv mentén.
A 100% tipikus és a 161,8%-os maximális extension szintet ugyanazért nem tudjuk használni, mint azt, amit a "maszek" szabályom miatt kizártunk, azaz a bullish területekhez túl közelre, vagy már konkrétan rájuk mutatnak, tehát ebben a számozásban alacsony valószínűséggel számíthatunk rájuk, vagy értelmezhetetlenek. Azért azt megjegyzem, hogy a 100%-os extension 1.565-re céloz, ami kísértetiesen egybecseng a korábban elvetett 1.562-vel. Viszont ismétlem, nem foglalkozom velük.

Mielőtt még mindenki elveszítené a fonalat, közbeékelek egy ábrát:

Ezen a rajzon előhúztam a kalapból valamit, amiről még nem beszéltem; a (B) hullám hosszából is lehet következtetni a (C) végpontra. Ezt nevezzük 'reverse', azaz fordított Fibonacci technikának, amikor az eggyel alacsonyabb rendű korrektív hullámra, itt a korrekció korrekciójára, a (B)-re fordítva vesszük fel a Fibonacci rácsot és a szakasz kiindulás pontján túl célárazásra használjuk a 138,2, a 161,8 és a 200%-os szinteket. A módszert majd egy másik alkalommal kifejtem, most azért hoztam fel, mert az így kalkulált 161,8% fordított Fib. (zöld folytonos) szint 1.349-es értéke, majdnem teljes átfedésben van az (A) hullám hosszából kalkulált 1.351 céllal.

Akkor ezek szerint két olyan zóna van, ahol Minor 5, vele Intermediate (C) és a Primary (elsődleges) [2]-es hullám végét várhatjuk:

• 1.229-től, vagy annál valamivel feljebb. Ha valaki számol fej-váll célárat, akkor a klasszikus TA ismérvek szerint a 2009-es mélypont körüli alakzat célára valahol 1.244-nél van. Legyen akkor az első célzóna 1.229-1.244 (amit kicsit rövidnek érzek).
• A másik, a pusztán Fibonacci csomópontok segítségével behatárolt 1.349-1.351.

Közel egy éve szinte mindig az alapok szintjén tartottam az elemzéseket és a tananyagokat. Itt az ideje továbblépni és néha legalább kóstolgatni a haladó szintet. Remélem, sikerül / sikerült lépést tartani.

FOREX hét

Az EWI oldalán egy hétig, egészen pontosan november 18-án, csütörtökön 18:00 óráig ingyenesen követhető az EURUSD, a DX, az USDJPY, USDCAD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD, EURCAD, EURGBP, EURCHF, GBPJPY, EURJPY, AUDJPY devizapárok 30 perces, napi, heti és havi grafikonjának számozása.

Mindezeken felül extra, hogy ezalatt az egy hét alatt a vasárnapi Médiatár című bejegyzésemben szereplő videók két kivételtől eltekintve érvényes előfizetés nélkül elérhetők, mindössze ingyenes Club EWI regisztrációval. Úgy érzem, lesz mit nézni, tanulni, elemezni a következő napokban.

Ha valakinek nincs még regisztrációja, akkor a kezdjen a
FOREX hét weboldalán,
ahol a "Join Club EWI" feliratra kattintva elkészítheti a maga belépő profilját.
Ugyanez működik az általam leghasznosabbnak ajánlott videó, az Elliott Wave Video Crash Course "előszobájából" is, ahol a "Create a FREE Club EWI profile" felirat alatt lehetséges a regisztráció.

Ha megvan az ingyenes profil, akkor az EWI oldalán a jobb felső sarokban lehet belépni, ezt követően pedig a "Subscribers" fülön láthatóak a devizákat követő szolgáltatások, illetve bejelentkezett állapotban működnek az előző "Médiatár" c. postban felsorolt videókra mutató linkek.

A regisztráció ingyenes, nem jár kötelezettségekkel, nem kérnek hozzá kártyaszámot, csupán egy e-mail címet.

Médiatár - 10 link, 19 videó

Egyik régi ígéretem, hogy készítek egy ajánlót az Elliott Wave International oldalán elérhető oktatóvideókról, különös tekintettel az előfizetői területre, mert a többit, ha ideje engedte, ki-ki magától is felfedezhette. Noha ez az ajánló most elsősorban előfizetőknek szól, a lista vége felé felsoroltam olyan forrásokat, amelyek bárki számára, vásárlás nélkül, akár ebben a pillanatban is elérhetők.

Tehát egy bármilyen érvényes havi előfizetéssel többek között a következő anyagohoz jár hozzáférés:

Link> U.S. Stocks Specialty Service Introductory Video
A szerkesztő, Tom Prindaville 12 perces bemutatója a USA indexek mozgását napon belül követő szolgáltatásról.
A videó lényegesen több, mint egy termékajánló, minimum azért, mert elárulja sajátos módszerének, a "mátrixnak" a titkát, amivel a különféle időtávokon az előrejelzésekhez használt támasz és ellenállás szintjeit határozza meg, illetve egy jól alkalmazható gondolatmenetet (sőt ellenőrzőlistát!) tár elénk a fordulópontok beazonosítása tekintetében.

Link> Combining Elliott Wave Analysis with Price and Volume
Jason Farkas 32 perce a disztribúciós napról, a "Follow Through" fogalmáról és az S&P forgalmi adatainak napról-napra értelmezéséről.

Link> How Triangle Patterns Help You Trade Metals with Confidence
Mike Drakulich 28 percben beszél a háromszögek nyomán előálló kereskedési lehetőségekről. Elemzéseit, következtetéseit az alumínium, a réz, az ezüst és az arany élő grafikonjain mutatja be. Mike videója nyomán egész egyszerűnek tűnik ez a háromszöges játék.

Link> Flation with a "De" not an "In"
Steve Hochberg webináriuma a defláció kialakulásának minden bugyrát, aspektusát bemutatja ezen az idén nyáron rögzített 48 perces videón, valamint itt találjuk a Dow hosszú távú értelmezését és a jelenlegi helyzet és az évszázados történelmi múlt összefüggéseit Elliott módszere alapján. Íme egy részlet a felvételből, amely a tágabb makrogazdasági vonatkozásokat taglalja:

Deflation is Everywhere: What it means for you A népszerű (hír)média nem tudta az elmúlt 100 év legnagyobb bessz piacának bekövetkezését előre jelezni; hogyan várhatnánk, hogy majd most tudja, mi következik? Az alábbi videórészlet arról szól, miért érdemes megkérdőjeleznünk a konszenzust az infláció kérdéskörében. Erről a linkről akár továbbléphetünk a teljes, 20 perces videóanyagra is. Deflation is Winning. Are You? Watch the full presentation, FREE. Click Here!

Link> The Personality of Wave 2
A második hullám személyiségjegyei címmel - az EWI nagy oktatósorozatából való ez a 8-perces részlet. Szentiment, ár, volatiltás, put/call arány, forgalom és mindaz az indikáció, ami egyszerre jellemzi és jelzi egy elliottosnak a kereskedési szempontból oly fontos második hullám végét.
Ha számításba vesszük, hogy most 2009 márciusa óta is az elsődleges trend második hullámában vagyunk, akkor a több mint 15 éve készült felvétel talán még sohasem volt aktuálisabb.

Link> Learn to Set Price Targets Using Fibonacci
Fibonacci célárak: 6 perces videó arról, hogy ha nincs is jó ötletünk a számozásra, vagy még nem elegendő a tudásunk, gyakorlatunk hozzá, akkor miként tudunk mégis boldogulni a Fibonacci arányok meghatározásával. Tapasztalatból mondom a módszer nem valami elvadult elmélet; magam is sokszor elveszítem a számozásban a jelölések fonalát, vagy nem találok rajta fogást, mégis tudok használható setupot előállítani a Fib eszköztár felhasználásával. Természetesen hat perc nem elegendő az összes lehetőség és mesterfogás bemutatására, de gondolatindítónak fontos lehet.

Link> Learn to Combine MACD with Elliott Wave
Elliott-i számozás összhangban az MACD indikátorral.
5 perc, de hallatlanul hasznos, hiszen ismét egy olyan módszert tanulhatunk meg belőle, amivel a bizonytalankodó számozásunkat egy egyszerű indikátor-értelmezéssel mégis megerősíthetjük.

Az eddig felsorolt linkekkel kapcsolatban nem ér értetlenkedni, hogy de miért nem működik, mert csak olyan felhasználói fiókokból lesz elérhető, amihez legalább a legolcsóbb, 19 dolláros előfizetés tartozik. Korábban két alkalommal írtam a fizetős termékekről:
Induló csomag (május)
Tanfolyam helyett (június)

Viszont nem kell elkeseredni, van néhány olyan linkem, ami mögött a tartalmat előfizetőknek szánták, de én úgy érzékelem, hogy szándékosan, vagy véletlenül, de újabban simán az ingyenes Club EWI regisztrációval, előfizetés nélkül is működnek. Legyen ez a három leckecsomag a hab a tortán:

Link> The Real-Time Power of Elliott-Wave Analysis
Az ázsiai piacokat követő Mark Galasiewski egy előadásában bemutatja, miként tudták az 1997-es válság bekövetkezését a Hang Seng index grafikonjából egészen pontosan előrejelezni. Egy 14 perces részletet tekinthetünk meg az egyébként hosszabb videóból. Club EWI regisztráció kell hozzá. Mutatok belőle egy rövid előzetest:


Tovább, a teljes terjedelmű változathoz / Watch More about the Power of Elliott Wave Analysis in this FREE Video

Link> How to Use the Wave Principle to Boost Your Forex Trading
Jim Martens, forex specilaista web szemináriumai Elliott elméletének alkalmazásáról a devizapiacokon. 7 leckéről beszélünk, körülbelül 70 perc időtartamban. Ilyen kérdésekkel találkozunk, mint milyen a jól kereskedhető hullám, hová tegyük a stop loss-t, milyen profitelvárásaink lehetnek egy-egy elénk táruló lehetőség kapcsán. A videón szereplő elemzési ill. kereskedési példákon Jim lépésről-lépésre kalauzol bennünket végig.

Link> Elliott Wave Video Crash Course
Az abszolút favorit link három videóhoz vezet, ami tényleg egy aprólékos tananyag Elliott módszerének bemutatásával, az elvi háttértől az alkalmazás alapszintű rejtelméig. Nem reklám, vagy csalianyag, hanem igazi oktatófilm. A három rész:
Miért használjuk Elliott elméletét? (Why Use the Wave Principle?)
Mi a Wave Principle?
Hogyan kereskedjük a hullámokat? (How to Trade the Wave Principle?)
Az első azonnal készen áll az indításra, a másik kettőhőz jobbra fent az "Additional Resources" felirat alatt találjuk a linkeket.

Jó töltődést, szerintem ennyi néznivaló most kitart az év végéig.