Az Elliott Wave International ajánlásával:

2010. június 21., hétfő

S&P: Reményfutam

Pontosan egy hete Eggyel hátrébb címmel a Minor szintű 1-es hullám végét kerestem. Az akkor vázolt három lehetőségből egyet teljesen kizárt a piac, de a másik kettőt állva hagyta. Vagy talán még ennél is jobb a helyzet és nagyító alatt még tovább szűkíthetünk egyetlen értelmezésre?

Szeretnék először számozás nélkül mutatni egy ábrát, amin a dilemmák szerepelnek és az, hogy hol nem lehetett az imént emlegetett első hullám vége; a flash crash-ben. Kivételesen indulásnak a SPY-t választottam és nem az indexet, mivel így forgalmi csúcs helye hasznos információhoz juttat bennünket, meg egy kis plusz, hogy ez alkalommal a támasz/ellenállás mátrixomat is tanulmányozhatjátok:


A fekete négyszögben szereplő május 25 - június 8. szakasz lehet:
[iii]-as jelzéstől induló (a)-(b)-(c)-[v], ld. az 1-re végződő múlt heti [link] ábra,
vagy
Minor (kék) 1-[a]-[b], ami összességében egy flat korrekciót sejtet ha majd egyszer elkészül a felfelé tartó [c] hullám.
Az előbbi számozást teljesen jól mutatja a korábbi linkelt ábra, erre az utóbbira viszont a megértés könnyítése érdekében készítettem egy új rajzot:


Nem vagyok oda ezért a lapos korrekció értelmezésért. (A hivatkozott alakzatok leírása ezen a linken: Korrektív leltár) Egyrészt, mert nagyon nehezen lehet ebből a június 8-a óta tartó emelkedésből impulse számozást kanyarintani. Másodszor ha lapos korrekció = flat, akkor mivel [b] 98%-ot vett vissza [a]-ból, ezért ez a regular flat korrekció definíciójának felel meg, aminek csak marginálisan kellene meghaladni [a] pontot. Tehát nem teljesen tuti, hogy itt ilyen 1.131-es, vagy netán 1.143-as célárakról beszélgetünk, miközben [a] 1.103,65-nél volt. Az egyiket még elnézném neki, de a két "szépséghiba" engem további keresgélésre késztet.

Harmadszor egy 1-2, 1-2 sorozat egy magasabb rendű esés előtt a remény felfelé hullámairól szól, ami pedig éles, meredek zigzag korrekciókat hoz létre, nem pedig laposakat, tehát ha van lehetőségünk mindkét alakzattípust fellelni a grafikonon, akkor a meredekebb megfejtést érdemes erőltetni. Akkor döntünk többször jól. Majd meglátjuk, ha egyszer átszakad a gát, elesik az 1.040, akkor onnan a függőleges esések között a beletörődés háromszögeivel lesz tele minden.

Térjünk ezért vissza az egy hete vázolt, ma pedig már linkelt azon verzióhoz, miszerint az áprilisi csúcsról az esés egy leading diagonal* (ék), ami miatt június 8-ra pakoljuk ki a kék Minor 1-et! Ahelyett, hogy az egész struktúrát újra elemeznénk csak a várakozásunk szerint 2-es, vagy [a] hullám szakasz belső szerkezetét boncolgatjuk június 8-tól, a többi úgysem változott az elmúlt 5 kereskedési napon.


Óh igen, ez a tripla zigzag számozás már ismerős kell legyen. Ugyanaz a szerkezete, mint a 2009. március - 2010. április közötti emelkedő korrekcióé és éppen talán csak egy lökés - nagyjából egy kereskedési nap - hiányzik a végéig.

Ez zigzag mindaddig gyanús, hogy nem ért véget, amíg el nem érte az 50%-os Fibonacci retrace szintet. Ezért volt ott már a mai első ábrán is a sárga vonal nagyjából 1.131-nél. A poén az, hogy a zigzag belső szerkezetéből felfelé számolgatva és épp ez az érték jön ki.

A célszint az E-mini határidő (ES) megfelelője 1129.75 körül lehet. Ha a piac réssel felfelé nyit és azt viszonylag hamar betölti,
vagy
premarket időszakban számottevően a pénteki maximum felett jár és legalább percekre átlép az 50%-os Fib. szinten, de a 15:30-as nyitásra a negatív tartományban találja magát, akkor azonnal megnyitnám a short pozíció egy részét, és csak a maradékkal várnám ki a támaszok későbbi letörését. A "feltételek" teljesülése előtt viszont nem erőlködnék.


* apropó leading diagonal és a többiek: 7-8 olvasónak jelenleg is van aktív EWI előfizetése, amivel ingyen lapozgathatják Prechter The Elliott Wave Principle: 20th Anniversary Edition: Key to Market Behaviorcímű könyvét. Abban a 40. oldalon találjátok az alakzat leírását, a 87-en a vezérlőelveket és a 135. oldalon egy a Fibonacci retrace-re vonatkozó alábbi utalást:
"Az első hullám pozícióban megjelenő leading diagonal után tipikusnak tekinthető a 78,6%-os (négyzetgyök phi) zigzag korrekció."

8 megjegyzés:

  1. nagyon hasznos, elméleti tartalommal rendelkező elemzés. Kevés van ilyen az interneten. Nagyon értékelem, köszönöm

    VálaszTörlés
  2. Hááát! Le a kalappal. Reggel óta drukkoltam neked, meg persze magamnak is, hogy összejön-e. A célárak már teljesültek, de lefelé meddig fogunk menni? Azaz, hol a B pont kb?

    VálaszTörlés
  3. A kék 1-es átrakása máj 24 körülire most már ok. hisz az eredeti hely és az új hely között RSI divergencia van.(az egy minuta (III)-as volt).A flat (ami regulárnak indult) és jun 8 körüli minute (b)-nek jelölöd, ok. De a jún. 8 körüliről induló c hullámot (ami majd kék 2-essel ér majd véget)"megszaggatni" abc x abc x stb-vel nem értem. Számomra ez egy impulzus (még ha nem is a legszebb) ami várhatóan ötös helyen egy ending diagonállal küzdi fel majd magát olyan fib. 61,8 fölé. Vagy valamit rosszul tanultam Tőled C hullám ügyében?

    VálaszTörlés
  4. Ja látom már, hogy Nálad jun 8-ig impulzus (csonka 5-össel), és onnan korrekció tripla zig-zaggal. hááát!?

    VálaszTörlés
  5. Károly, vesd össze ezt a 9 napos emelkedést a nagy 13 hónapos bear market rallyval. Mindkettőnek a belső szerkezetével van a gond, túl nehz megtalálni benne a momentumos harmadik hullámot, már pedig egy c harmadik hulláma nem szokott totojázni.

    Háááát-hát! Igen az a truncation, azaz csonkolás az én számozásom gyenge pontja. De nézd meg a másikról közvetlen az ábra alatt lehúzom a keresztvizet, részletesen kifejtem a kétségeimet vele kapcsolatban.

    VálaszTörlés
  6. A [b] hosszára vonatkozó célárra - már ha [b] - térjünk vissza holnap, egyelőre nagyon rövid, mert rövidebb, mint a június 9-i esés. Azt mindenképpen meg kellene haladnia, hiszen magasabb rendű hullám, mint bármelyik a június 8-i lokális minimum óta.

    VálaszTörlés
  7. Kiváncsian várjuk a folytatást!

    VálaszTörlés

Rendszeres olvasók

Alakzatok bar grafikonon

ALAKZATOK AZONOSÍTÁSA

Prechter könyv

Kötvénybaj

Europai válogatás

A Mánia vége

Alapleckék

Magunk döntsünk

Diverzifikáció?

FOREX video

10 piaci tévhit

Mítosz a Fed körül

8 könyvrészlet

Theorist '09. nov.

15 írás ill. video a hitelválságról

Mozgóátlagok

Címkék

200 SMA (3) AAPL (2) adósság (5) Amibroker (2) André Kostolany (1) arany (4) aritmetikus (1) Barack Obama (2) báziscsatorna (4) belső nap (1) Ben Bernanke (1) Birger (1) Bollinger (1) Brikka (1) BUX (6) carry-trade (1) CFD (1) Charles Collins (2) Charles Dow (1) Club EWI (18) Conquer the Crash (2) csorda (4) csordaszellem (5) csúzli (3) DAX (6) defláció (4) depresszió (8) deviza (13) diagonal triangle (6) Dick Diamond (2) divergencia (4) DIX (1) dollárerősödés (12) double key reversal (2) Dow Jones (36) dupla hármas (7) dupla kulcsforduló (3) E-mini future (46) ék (8) Elliott magyarul (7) Elliott Wave Principle (9) Elliott Wave Theorist (9) Elliott-ciklus (17) előfizetés (8) elsődleges trend (12) ending diagonal (10) erősödő dollár (4) EURHUF (1) EURJPY (1) eurozóna (3) EURUSD (30) evening star (1) expanded flat (9) extension (12) extrém ármozgás (1) ezüst (3) FED (8) fej-váll alakzat (8) Fibonacci (33) flash crash (8) flat (17) Forex (6) Fotex (1) földgáz (1) fraktál (11) FTSE (1) Futures Junctures (4) GBPJPY (1) Goldman Sachs (3) Görögország (3) Hang Seng (1) háromszög (20) hatékony piac (2) hope (2) hullám személyiségjegye (11) infláció (1) inside day (1) IOU dollárok (1) Japán (3) Jason Farkas (2) Jeffrey Kennedy (11) jelzálog (2) Kína (3) kollektív hangulat (8) kombináció (10) korrekció (20) könyvajánló (4) kőolaj (1) kötvény (1) külső nap (1) leading diagonal (1) lineáris gondolkodás (3) logaritmikus skála (1) MACD (5) Mandelbrot (1) megnyúlt hullám (2) mérés (6) Minyanville (1) momentum (8) Morgan Stanley (1) mozgóátlag (3) munkaállomás (1) Nasdaq (28) Newsweek (1) NFP (4) Nikkei (2) Nonfarm Payrolls (3) nyersolaj (2) NYSE (4) opció (1) óriás szuperciklus (14) OTP (3) outside day (4) pánik (6) pit noise (1) Ralph Nelson Elliott (8) regular flat (3) remény (4) Robert Prechter (28) RSI (11) Russel (3) short (3) Short Term Update (3) slingshot (4) social mood (5) Socionomics (6) SP500 (107) spirál (2) SPY (55) Steve Nison (1) Stochastic (1) Stocklandyard (2) stop loss (2) szándékos csőd (1) szentiment (1) szignálvonal (1) szójabab (2) tananyag (25) Thomas Bulkowski (1) throw-over (2) tovahaladó háromszög (4) trendcsatorna (22) trendvonal (2) tréningprogram (12) túladott (5) túlvett (5) TWS (1) USD (14) USDCHF (1) valószínűség a tőzsdén (3) Vancouver (3) Venezuela (1) vertical spread (1) vezérlőelv (8) Wyckoff (1) XLE (1) Zaner (4) zigzag (35)